在過去的兩周中,比特幣價格似乎失去了上漲動力,一些分析師認為,在可預見的未來,空頭將處于控制地位。
看一下衍生品市場數據,可以更清楚地了解機構方面正在發生的事情,以及大型參與者的舉動會對現貨市場產生怎樣的影響。
在1月14日達到106億美元的峰值后,比特幣的未平倉期權合約降至84億美元。1月29日,47%未平倉合約將到期。
盡管40億美元到期的期權可能意義重大,但必須考慮到這些期權分為看漲期權(從中性到看漲)和看跌期權。此外,在1月29日有機會以5.2萬美元的價格購買比特幣在幾周前可能是合理的,但現在就不那么合理了。
Real Vision創始人:XRP是能在加密革命中發揮關鍵作用的加密貨幣:12月13日消息,前高盛高管、Real Vision創始人Raoul Pal發言指出:我從2014年開始研究比特幣,之后就擴大了自己的投資組合,并投資了以太坊。他還將加密資產XRP命名為可以在加密革命中發揮關鍵作用的加密貨幣。
Edelman還警告說,許多山寨幣注定會默默無聞,他也沒有計劃挖掘比特幣,因為其中涉及的問題過于復雜。(dailyhodl)[2020/12/13 15:03:01]
BTC未平倉期權總頭寸?來源:Bybt.com
如以上數據所示,Derbit交易所仍以83%的市場份額保持絕對領先地位。盡管如此,要了解這個1月29日到期的期權有多重要,你必須調整數據,并比較32000美元比特幣水平附近的看漲和看跌期權。
Yam協議關鍵參數MaxSlippage和RebaseLag已修改:10月3日晚間,Yam Finance官方發推稱,Yam協議關鍵參數MaxSlippage和RebaseLag已在鏈上進行了修改。未來購買美國國債對市場的最大影響將從10%降至5%,YAM價格將在20個rebase periods(10天)而不是10(5天)期間尋求目標。[2020/10/4]
恐慌還為時過早
大多數交易所提供月度期權,有些還提供周度期權。2020年12月25日,價值24億美元的期權合約到期,創下歷史最大規模到期紀錄。這一數字代表了所有未平倉頭寸的31%,并顯示了期權在全年通常是如何分散的。
OKEx CEO Jay Hao:DeFi可能會成為未來區塊鏈行業破局關鍵:今日,OKEx CEO Jay Hao在社區AMA中談到行業的發展,他認為大家對行業的關注不應該簡單的停留在幣價的漲跌,更多的看整個行業生態布局的逐漸完善。DeFi最重要的愿景是將所有的資產通證化,最終在全球形成一個無國界的開放金融系統。雖然當前DeFi還面臨安全性等挑戰,但任何事物在出現之初都會面臨各種各樣的問題,這是客觀規律,并不會成為DeFi向前發展的瓶頸,現在和將來DeFi會是在OKChain生態重點發力的領域。[2020/7/20]
到期的BTC未平倉期權總頭寸?來源:bybt.com
據Bybt.com的數據顯示,1月29日到期的期權有107000個BTC,占期權市場未平倉總頭寸的45%。
金色相對論 | 幣信COO熊越:挖礦的風險管理取決于關鍵環節的判斷:在本期金色相對論之“礦業危·機”中,針對金色財經內容合伙人佟揚“對于挖礦和資產管理上該如何理解,如何組合達到足夠的避險能力?”的提問,工學碩士、經濟學者、幣信COO熊越表示:“挖礦的風險管理,就取決于在買礦機、賣幣繳電費等幾個關鍵環節上的判斷。如果判斷幣價會上漲,可以借人民幣;相應地,如果判斷幣價會跌,可以借比特幣。也可以把風險和收益都轉嫁一部分出去,讓別人去買礦機,自己做礦場托管,賺一個穩定的服務費。真正戰略層面上,只有一個絕招,就是便宜的電和便宜的礦機。”[2018/11/19]
值得注意的是,并非所有期權都將在到期時進行交易,因為部分期權的行權價現在聽起來不合理,特別是考慮到現在只剩不到5天了。
1月29日BTC未平倉期權總頭寸的行權價?來源:bybt.com
隨著比特幣價格創下42000美元的歷史新高,一些極度看漲的看漲期權開始交易,但隨著比特幣價格的調整,這些短期期權變得一文不值。
目前,1月29日4萬美元及以上的看漲期權應被忽略不計。2.5萬美元及以下的看跌期權也可以這么說。這些占未平倉頭寸的76%。
根據該數據,1月29日到期的低于4萬美元的看漲期權總價值估計為7.45億美元。與此同時,在2.5萬美元以上的看跌期權總價值為3億美元。因此,1月29日調整后的未平倉合約為10.5億美元,看跌看漲期權比率為0.40。
Skew表明做市商不愿承擔上行風險
通過交易數據分析未平倉合約已經過時,而skew指標則實時監控期權。這個指標更加重要,因為30天前比特幣的交易價格還低于23500美元。因此,接近這個水平的未平倉頭寸并不表示看跌。
在分析期權時,30%至20%Deltaskew是最相關的指標。這個指標比較看漲和看跌期權。
10%deltaskew表明看漲期權的交易價格相對于看跌期權略有溢價。另一方面,負skew意味著較高的下行保護成本,這表明交易者看跌。
Deribit比特幣期權30-20%deltaskew?來源:genesisvolatility.io
根據上面顯示的數據,上一次出現看跌情緒是在1月10日,當時比特幣價格暴跌了15%。暴跌之后,隨著樂觀情緒達到49,30-20%deltaskew達到過去12個月里前所未見的水平。
當這一指標超過20時,它反映出做市商和專業人士對價格可能上漲的擔憂,被視為看漲。另一方面,自1月20日以來保持的0到10范圍被認為是中性的。
盡管40億美元的期權到期可能令人擔憂,但將近74%的期權已被視為一文不值。關于1月29日到期的期權合約頭寸,多頭仍處于控制之中,因為調整后的看漲期權的未平倉頭寸要更多。
空頭對32000美元相當滿意
1月29日不同行權價的BTC未平倉期權總頭寸?來源:Bybt.com
盡管多頭具有整體優勢,但看跌期權在3.3萬美元至3.5萬美元到期時占主導地位。總之,就目前的情況來看,多頭似乎完全控制了周五的到期日,盡管在28000美元至35000美元之間的激勵是合理平衡的。總體而言,在1月29日之前,任何一方都沒有太多收益,從而增加波動性。
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