提示:本文章涉及數字貨幣、外匯等保證金交易市場人群,保證金交易市場屬高風險地帶,非該市場參與者請自行離去。
又是一周不懈的辛勤,針對數字貨幣交易所的量化對沖1號終于研發完成,在寫這篇文章時內心的小激動還沒有平復,了解小編的都知道,小編心里始終放不下套利,這是一種執念,今天它終于來了!
美CFTC專員:反對《數字商品消費保護法》,已要求參議院禁止加密貨幣交易所“自我認證”:金色財經報道,美國商品期貨交易委員會(CFTC)專員克里斯蒂·戈德史密斯·羅梅羅 (Christy Goldsmith Romero) 已要求美國參議院收緊一項加密法案《數字商品消費者保護法》(DCCPA),該法案將授予加密貨幣交易所自我認證(self-certify)的權力。據悉,一旦該法案通過賦予加密貨幣交易所自我認證權力,可能會讓交易所對上線特定加密貨幣保持實質性控制,繼而降低美國商品期貨交易委員會監督加密貨幣交易的能力,甚至會繞開美國證券交易委員會。(cryptoslate)[2023/1/19 11:20:40]
廣東金融高新區發布《數字人民幣場景應用方案》:金色財經報道,廣東金融高新區發布《廣東金融高新區數字人民幣場景應用方案》,第一階段,將從廣東金融高新區出發,在全南海探索不同行業、不同領域數字人民幣的應用,助力金融供給側結構性改革;第二階段,將探索數字人民幣在重大活動、財政支付等特定領域的推廣應用,以及物聯網、預付款、工程款等創新應用場景。[2022/12/21 21:58:31]
今天這個主角量化對沖1號是數字貨幣市場策略,其交易對是幣幣與期貨品種,比如BTCUSDT對BTCUSDT合約,二者屬于同品種不同市場,可以理解為幣幣是“一個人”,合約是這個人的“影子”。
動態 | 《數字貨幣——領導干部讀本》一書出版發行:《數字貨幣——領導干部讀本》一書近日由人民日報出版社出版發行。該書收錄了央行、各大商業銀行以及知名科研院校專家學者的重要文章,圍繞數字貨幣的本質、發展、影響、機遇和挑戰等進行詳細闡釋和深入分析。作者徐瀾表示,該系列圖書密切關注全球新一輪科技革命和產業發展前沿,對領導干部應用人工智能、區塊鏈等數字技術,不斷提升決策水平和執政能力,建設數字中國、智慧社會,具有重要參考意義。[2019/12/6]
他們雖然價格存在偏差,但是聯動性是非常高的,有些關聯品種的聯動性甚至高到幾乎同步,同步就代表無利可套,同步的原因也是因為套利者太多,哪怕出現1毛錢的利潤空間都會被市場參與者快速殺進去抹平。
量化對沖1號的設計思路是套利,而非套息,所以主要針對幣幣和交割合約進行交易,交割合約不存在利息,永續合約才有費率,但是永續合約正因為有費率存在,導致它和幣幣的價差較小,價差較小、聯動性又太過于高,所以潛在的可套利潤就低一些。
反觀交割合約,拿BTCUSDT次季0924合約看,它的當前價格是72388萬USDT,幣幣的價格是64104萬USDT,二者價差8200多USDT,價差百分比的變化也相對較大,就算在不做任何“騷操作”的情況下,做空交割合約、做多幣幣,等到它交割時合約的價格會無限接近幣幣價格,這個利潤就8200多了,當然你得買進一個標準BTC的量才能真正賺到這么多利潤。
量化對沖1號并不是兩頭買進后就放在那里不管了,這個策略融入了一定的馬丁網格思路,可以說是一個綜合對沖策略,選擇的交易標的距離交割肯定是有一段日子的,所以不做點“騷操作”都對不起市場的波動性,策略根據既定的價差開首單后,會開始記錄價差的變化,當價差像對自己不利的方向波動時加倉,倉位是遞增的,這樣一來可以在一定程度上把持倉成本拉低,當價差回歸到一定比例時自動清倉并重新再來,說起來其實也簡單,程序化實現起來其中的細節控制著實費了不少腦細胞。策略的穩定程度想必是所有關注者的重點,風險有以下兩點:
1.交易所倒閉了,幣提不出來了。
2.本金較少,加了杠桿,倉位還挺大。
風險1告訴我們的是:選擇交易所千萬不能選“野雞交易所”,做也是在世界排名前幾的交易所里做。風險2告訴我們的是:“量力而行”,小資本配高杠桿+重倉=“貪婪”,最終是不會有好下場的。
好了,今天就分享到這,下一步小編的計劃是對沖套息!
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