比特幣:比特幣、萊特幣等數字貨幣適合量化交易嗎？_BTC

量化交易是啥？

量化交易是指借助現代統計學和數學的方法，利用計算機技術，通過建模分析、參數優化等手段，并從歷史金融數據中提取影響投資的指標，并使用該程序進行自動交易以獲得“超額”收益。這種投資方法稱為量化交易。

隨著數字貨幣的興起和市場的繁榮，量化手段應用于比特幣交易也逐漸流行，而以“搬磚”為代表的“數字貨幣量化交易”在幣圈則是神秘色彩的存在。但是其中存在的技術應用以及風險你知道嗎？

比特幣等數字貨幣為啥適合量化交易？

首先數字貨幣交易具備以下特點，使得量化交易與數字貨幣交易的契合度非常高。

1.無漲跌停限制；24*365不間斷交易；門檻極低，10塊、20錢也行，用戶都可以申請交易所API；

2.不限制交易次數，現貨無手續費；

加拿大央行行長：G20成員國不應為比特幣和加密貨幣提供”監管批準印章”:金色財經報道，加拿大央行行長表示：G20成員國不應為比特幣和加密貨幣提供”監管批準印章”。[2023/2/27 12:32:32]

3.市場繁榮，期貨現貨市場都很活躍；

4.交易平臺眾多，對于量化投資而言有著更多的套利操作機會。

量化交易的優勢

1、紀律性。

量化投資根據模型的運行結果進行決策，量化交易系統會顯示出該階段下你所選擇的產品相比在成長面上、估值上、資金上、買賣時機上的綜合評價情況，再給予合理的投資建議，可以避免絕大多數的“拍腦袋”決定。

2.系統性。

機器學習的模型優勢在于擁有多層次的模型、通過宏觀周期、市場結構、估值等多角度，進行分析，并且擁有海量的數據，比人為操作更具備系統性。

比特幣閃電網絡通道數量為75,987個:金色財經報道，1ML數據顯示，當前比特幣閃電網絡節點為16,052個，過去30天增加0.55%;通道數量為75,987個，較一個月前增加了0.4%;網絡容量為5,237.21枚BTC，月漲2%。[2023/1/23 11:26:44]

3、套利思想。

定量投資通過全面、系統性的掃描捕捉錯誤定價、錯誤估值帶來的機會，從而發現估值洼地，并通過買入低估資產、賣出高估資產而獲利。

量化交易的風險

數字貨幣市場的量化交易存在一個數字貨幣自身的風險，那這個數字貨幣的風險到底從何而來呢？首先，我們要注意到，目前市面上發行了很多各品種的數字貨幣，有一些存在著僅有炒幣的作用，并不能將此貨幣鏈接到未來區塊鏈的技術上，而且不存在其實際的價值，一旦出現大資金出貨則幣很有可能歸零，所以一跌便漲不起來了。

比特幣失守16000美元/枚，日內跌幅4.53%:行情顯示，比特幣失守16000美元/枚，日內跌幅4.53%。[2022/11/14 13:01:37]

那么，如何在量化交易時避免這個問題的出現呢？

將量化對象選擇為主流幣，因為一般主流幣都存在一定的利用價值，可以鏈接到未來區塊鏈技術的應用上去，所以相比非主流貨幣更具有炒幣價值；

目前市面上對于主流幣的判定？我覺得只要是符合以下特征的幣種都是可以被認為是主流幣，最起碼是有價值的幣種，具體主要包括：

1、擁有足夠強大的共識。任何一個幣都必須得有足夠多的人來認可，也就是要求足夠強大的共識，否則這個幣就很難得到長久的發展下去，無法發展下去，那就更不可能進入主流行列；

2、要經歷過歷史考驗。主流幣應當是經歷過牛熊考驗而能生存下來的幣種，這樣的幣種才能在歷史發展中更可能長久存活下去，很多幣種在牛市可能發展很好，很受追捧，但遇到熊市就瞬間崩塌，一瀉千里，“空氣幣”表現最為明顯；

動態 | 比特幣推動非洲經濟變革:比特幣正在推動非洲經濟變革。在東非，數字貨幣比特幣交易平臺Bitpesa與一家日本公司達成的一項新協議顯示，肯尼亞人正在用比特幣購買二手日本汽車、化妝品和電器。在尼日利亞，Sure匯款幫助降低了現金轉賬的成本，在津巴布韋，則是電視訂閱、大學學費和二手車的進口。[2018/9/29]

3、公鏈，技術實力強。這是最基礎的，技術是區塊鏈網絡最基本的支撐，若無技術的強大支撐很難再幣圈存活下去，而且必須是公鏈，側鏈就算發展再好也最終無法進入主流市場；

4、上線的交易所情況；上線交易所是對幣種的一次考驗，每個交易所都有自己的上幣要求，上線的知名交易所越多，說明在交易所認可度越高，也越會被認為是主流幣；

5、就是我們常說的市值，交易量等常規考量，也都是很重要的指標；

CME/CBOE比特幣期貨 1月合約均呈現跌勢:CME比特幣期貨BTC 1月合約收跌980美元或6.21%，報14805美元。CBOE比特幣期貨XBT 1月合約收跌865美元或5.47%，報14945美元。[2017/12/28]

6、幣種的生態愿景也是重要的方面。任何的幣種想要持久的存活下去就需要能給社會帶來價值，只有有實際運用場景且前景較好的幣種才能更好的發展下去，才能為更多人所認可。

接下來我們來看看數字貨幣是如何進行量化交易

這是其中一種策略方案，網格止盈方案是一種依靠機器人進行規定性操作，并在完整的一套策略下完成一定的交易量。

網格止盈方案介紹

當整組策略未達到止盈條件，但尾單已達到止盈條件時，止盈賣出尾單，并檢測策略中各訂單盈利狀態，一并賣出其他所有浮盈狀態的訂單；

當整組策略達到止盈條件時，則將整組策略清倉賣出。通常為尾單盈利追蹤，達到整組策略止盈條件。

優點

①策略建倉數量較多時，即使未達到策略整體止盈條件，也可收單獲利；②若市場行情在尾單附近震蕩，可能不斷觸發網格止盈，從而不停收割該行情波段；③通常尾單交易費用較多，尾單止盈之后，可減少持倉數量，釋放部分交易本金，從而減輕持倉壓力。

圖文詳解

如下圖所示，新開策略后行情下跌，策略補單至第3單

-黃色虛線：當前策略止盈比例對應點位，-機器人監控，是否達到第3單止盈條件或第4單建倉條件。

行情持續下跌，第4單建倉

-黃色虛線：當前策略止盈比例對應點位、第4單止盈比例對應點位，-由于第4單建倉，整組策略止盈線被拉低，-機器人監控，是否達到第4單止盈條件或第5單建倉條件。

行情繼續下跌，跌至第5單建倉點，第5單建倉

-黃色虛線：當前策略止盈比例對應點位、第4單止盈比例對應點位、第5單止盈比例對應點位，-由于第5單建倉，整組策略止盈線再次被拉低，-機器人監控，是否達到第5單止盈條件或第6單建倉條件。

行情回調，第5單盈利追蹤-行情回調，達到第5單止盈比例，-觸發追蹤止盈功能，第5單開始盈利追蹤。

持續回調，第4單盈利追蹤

-行情持續回調，達到第4單止盈比例，-觸發追蹤止盈功能，第4單開始盈利追蹤。-同時，第5單盈利追蹤未回撤，繼續保持盈利追蹤狀態。

回調結束后下跌，觸發網格止盈-行情持續回調后下跌，達到第5單追蹤止盈回撤比例，第5單止盈賣出，-此時檢測其他訂單盈虧狀態，除了第4單，其他訂單均為浮虧狀態，一并止盈賣出第4單。

繼續監控止盈或補單-當前策略剩下的持倉訂單分別為：首單、第2單、第3單，-若行情上漲，則監控是否達到第3單網格止盈條件和整組策略止盈條件，-若行情下跌，則仍然根據當前策略的檔位、自定義間隔、追蹤建倉比例等參數，監控是否達到第4單補單條件。

好啦，以上是關于數字貨幣量化交易其中的一部分

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