歐洲信鴿飛出來的高頻交易之誕生
在古老的歐洲,有這樣一個神秘家族——他們控制西方經濟命脈長達200多年,鼎盛時期家族勢力范圍遍布歐美各國,所占有的財富甚至超過當時世界財富的一半。他們,就是著名的羅斯柴爾德家族。直至今天,歐洲大陸上仍流傳這樣一種說法:古代有六大強國,大不列顛、法蘭西、俄羅斯、奧匈帝國、普魯士和羅斯柴爾德家族。
如此久負盛名的家族,發家史可謂相當傳奇。
十八世紀末期,羅斯柴爾德家族發現,利用信鴿傳遞消息可以在市場信息傳遞速度慢、消息不對等的情況下提前獲取情報,從而對不同國家的債券進行套利,獲得遠高于對手的巨額利潤——靠速度取勝,這就是高頻交易的起源。
高頻交易真正的發揚光大的時間,還是在二十世紀末。隨著時代的發展和科技的進步,美國證券交易委員會于1998年授權允許電子交易的進行,高頻交易在1999年開始正式被應用于金融市場。從此,高頻交易備受市場的關注和歡迎,熱度只升不降。有研究數據表明,目前在美國,70%的股票交易量已由高頻交易完成。
薩爾瓦多總統:比特幣在全世界都被使用:金色財經報道,Bitcoin Magazine在社交媒體發文稱,薩爾瓦多總統表示,“比特幣在全世界都被使用,甚至在它被禁止的地方。這是不可審查的。”[2023/3/6 12:43:53]
高頻交易新應用——數字資產在等你
高頻交易簡單的來說,是從那些人類無法捕捉的、極為短暫的市場變化中尋求獲利的計算機化交易,是自動處理信息并做出交易決定。該策略的優勢就在于速度比人類決策快了成千上萬倍,在利用快速買賣賺取價差的同時,也為市場提供了更大的交易深度和流動性。2018年后,區塊鏈技術高速發展引發數字資產交易從萌芽到逐漸普及。數字市場24*7的交易模式使高頻交易的大派用場成為可能。
在數字資產交易市場的發展早期,由于參與人數較少,市場流動性匱乏,買方與賣方盤口價差巨大。另外,同一交易對在不同交易平臺上的價差也能令人瞠目結舌。為了解決這些問題,交易員和做市商們都不約而同地開始使用量化機器人進行高頻交易,套利的同時也讓市場的流動性更加健康。
英國城市大臣:今年晚些時候將就“世界領先的”加密貨幣規則進行公開咨詢:金色財經報道,英國城市大臣Andrew?Griffith表示,今年晚些時候將就“世界領先的”加密貨幣規則進行公開咨詢。(金十)[2022/12/1 21:15:57]
不過可惜的是,相比傳統金融市場,目前的數字資產交易市場高頻交易的介入占比還是太少。鑒于數字資產的合規化進程仍在探索,大投資機構、大做市商遲遲猶豫不敢入場。這對于體量相對適中、但操作經驗豐富的高頻交易團體來說,就成了一個絕佳的機會。
高頻交易痛點:參與門檻過高
在數字資產早期,巨大的價差讓高頻交易員賺錢如撿錢一般容易。但現實很殘酷。和任何其他行業一樣,賺大錢的的確有,賠錢的也大把存在。因為高頻交易系統對延遲的敏感性,研發時不得不投入大量的人力物力,高薪聘請計算機高手,購買昂貴專業的硬件,租用專門的微波通信線路……但由于交易系統對于準確性和穩定性要求極高,這一切工作也不能保證搭建起一個預想中的“低延遲”系統,可能反而會將一切成本付諸東流。更“沉重”的是,隨著數字資產市場的日益繁榮,越來越多的專業量化團隊選擇入場,將行業普遍的操作標準拔到了新高度。普通人想嘗試高頻交易套利?醒醒!
摩根溪聯合創始人:若每個人默默買比特幣賺錢 世界會變得更好:7月21日,摩根溪聯合創始人Jason Williams發推文稱,如果每個人都默默買比特幣,每天賺很多錢,世界會變得更好。[2020/7/21]
如何降低門檻,將數字資產高頻交易普惠眾人?
創新型全方位數字資產資管服務平臺UltrAlpha近期宣布,上線新版產品??,并將于北京時間9?3?10:00起針對合格投資者開放資管產品購買。開放的三款產品其中兩款,AlphaPro做市策略和AlphaPro套利策略,都是采取不同策略的高頻交易產品。用戶僅需最低1000USDT的投資額,就可享受來自行業業內頂尖產品帶來的收益。
UAT新產品詳解
首先是AlphaPro做市策略。其基本的原理就是通過在盤口的買一和賣了價之間,插入委買單和委賣單,如果插入的兩個單子都成交的話,做市商就吃到了買賣單之間的價差而實現獲利。另一方面,由于做市策略是一種增加交易所流動性的策略。所以通常情況下做市商還能通過交易所對其提供返傭的方式獲利。在傳統金融行業,頂尖的做市團隊每年僅靠交易所返傭即可收獲數百萬美元收益。
現場 | 德方智鏈CEO柳波:區塊鏈是改變世界的價值載體:金色財經現場報道,1月9日,2019首屆海南GFIS國際金融科技創新峰會在海南海口盛大召開,德方智鏈CEO柳波進行現場演講,她指出:金融科技是全球范圍內最火熱的行業。未來十年,金融科技一定會迎來巨大的改變。區塊鏈是改變世界的價值載體,是一種技術、一種戰略、一種思維。[2019/1/9]
但做市并非毫無風險。眾所周知,數字資產交易的波動性遠遠高于傳統資產類別的交易。如果市場呈現急劇的單邊行情,做市商下達的買賣委托單會大概率出現單邊交易的情況,這是做市商不想承擔的風險。因此,AlphaPro團隊(團隊/資管經理)根據關鍵波動因素制定了市場做市策略。同時,為了適應不同市場,AlphaPro團隊擁有超過20多個交易參數用于調整策略。為了優化回報,策略本身擁有許多風險控制、內置DeltaNeutral對價、保持整體交易倉位低、止損和可調整的市場敏感性以及自動交易量控制。在降低風險的同時,為投資人帶來收益。
前搜狐高級副總裁:比特幣會成為區塊鏈世界公認的基準貨幣:沒有誰覺得自己會是那個擊鼓傳說的最后韭菜,這才是悲哀。ETH的TPS發指,沙箱設計、激勵機制也不健全,最多也就是個早期的DOS,我不看好它會成為主流,所以不但ETH上的代幣會全部歸零,ETH主token也可能歸零。比特幣是另外一回事,到最后,也許比特鏈上跑的唯一應用就是比特幣,而比特幣會成為區塊鏈世界公認的基準貨幣,和所有公鏈token、DAPP Token自由兌換,但不能與法幣直接兌換。[2018/1/13]
接下來我們來聊一聊AlphaPro套利策略。顧名思義,這個策略的核心就是通過套利來進行獲利。在傳統金融行業,套利種類極其豐富,像市場中性套路、跨資產套路、跨市場套利、ETF套利等等,這里就不一一舉例。事實上,做市從某種程度上就是套利。在不同市場、不同平臺數字貨幣價格存在價格差的時候,通過買賣的操作來賺取價格差。在眾多量化策略中,套利屬于風險較小,較穩定的盈利策略。
在變化劇烈的數字貨幣市場,成熟的量化套利策略對金融和計算機專業知識的需求極高。
AlphaPro是一家專注于期貨和外匯等風險投資市場量化交易的金融公司。目前團隊成員5人,清華系為主,團隊以華爾街金融和計算機背景為主,分別來自美國騎士證券,Bloomberg,MorganStanley等知名公司,擁有豐富的金融衍生品交易、量化模型交易和高頻自動交易系統的經驗。
2018年起團隊進軍虛擬貨幣交易市場。曾任Bitmax交易所的指定做市商,積累了大量數字貨幣交易的經驗。強大的技術水平和良好的投資策略相互補充,為順利進行數字貨幣量化交易奠定了基礎
相信在這個策略中,AlphaPro團隊會憑借在外匯交易的豐富經驗,創造循環套利的最佳方式。團隊努力挑選在各種交易所中發現的最佳價格,并優化回報。如果對量化套利了解的朋友,不妨試試這個產品。
最后介紹一下B-Tech產品。與上面兩個通過高頻交易獲利的產品不同,B-Tech是BTMX.com交易所創建一個新的投資分支,是專注促進區塊鏈項目的孵化器。
憑借團隊成員深耕區塊鏈領域多年的經驗,B-Tech將優先接觸到市場熱度高的投資項目。通過對行業的長期密切關注及對項目的嚴格的篩選,B-Tech能提供合理的資源分配、必要支持,幫助早期優秀的創業團隊建立高效的生態閉環。而對于投資者來說,這也是參與到區塊鏈優質項目孵化不可多得的好機會。
目前,BitMax和UltrAlpha的出現完成了交易所-資管平臺的結構,再加上B-Tech這一券商,整個行業的金融框架就將被完整搭建起來。如此意義非凡的項目,對于BitMax和UAT的用戶來說絕對是不能錯過的產品。
通過以上的產品介紹我們可以看出,雖然每個產品的側重點不同,但是參與門檻相對頂級的產品團隊和產品策略來說真的不高,唯一需要注意的就是用戶在參與之前需要通過KYC2的認證。而這也證明了UltrAlpha的愿景,那就是作為普通投資者,即使資金量不大,專業知識也不是很豐富,我們也可以很輕松的參與投資頂尖的團隊和頂尖的產品,這誰能不心動呢?相信隨著未來UltrAlpha的發展壯大,越來越多投資者將因此體驗到數字資產所帶來的便捷與高效,為行業注入新的活力。
目前UltrAlpha平臺現已上線新版產品??,并將于北京時間9?3?10:00起針對合格投資者開放資管產品購買。感興趣的讀者可搜索UltrAlpha.io或BTMX.com查看相關信息。
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