BTC:如果趁BTC每次回調時都買入，一定會盈利嗎？_GAL

要說交易有什么簡單的規律可循，那就是大家爛熟于心的“跌后必反彈，漲了必回調”，尤其是做BTC短線的趨勢投資者，如同逐浪的人隨著行情波浪上下起伏，那如果按照這種交易策略去玩，真的能夠獲利嗎？

非小號本次根據BTC回調做了詳盡的數據分析，希望幫大家找出答案。

反彈在概率上顯著嗎？

要研究這個問題，首先我們要搞清楚，反彈行情出現的頻次高嗎？如果頻次很低，那就更遑論專門趁反彈的時候去做交易套利了。

我們從非小號后臺調用了近一年的行情數據，分別計算出近一年的回調概率、近1年超過100點的行情回調概率、超過200點的行情回調概率。

上圖中-1為回調，1為未回調

通過分析發現，反彈這種事從概率上看其實并不顯著，無論從整體上講還是從分組數據講都不顯著，即使BTC漲幅或跌幅在200點以上的情況，回調的概率分布也只有55%，并不顯著。

CZ：如果馬斯克邀請愿意加入推特董事會:金色財經報道，Binance CEO CZ表示，如果收到馬斯克的邀請，他愿意加入Twitter的董事會。幣安計劃“在將社交媒體和web3結合起來發揮作用，以擴大加密和區塊鏈技術的使用和采用。[2022/11/2 12:10:44]

也就是說回調和不回調的概率基本等于拋硬幣，55開，這與我們的“常識”——一定會回調，有巨大的差別。

所以經常有人說抓超跌反彈，目前來看交易勝率上沒有優勢。不過我們還需要更多分析，來尋找是否仍有交易機會。

如果抓到了回調，回調幅度能有多大？

既然回調的概率不過55%，那假如我仍然在行情回調時做交易，有沒有可能恰好抓到一次大行情能夠讓我超額盈利呢？相信很多朋友會有這樣的疑問，那么我們繼續分析，回調幅度的分布情況。

英國央行官員：如果穩定幣被用作一種支付方式，將研究如何對其進行監管:英國央行金融市場基礎設施執行董事Christina Segal-Knowles演講表示， 如果穩定幣被用作一種支付方式，她會研究如何對其進行監管。如果監管得當，像穩定幣這樣的數字貨幣可能會有好處：包括更便宜的支付方式和更多的功能。它們可能對金融穩定有潛在的好處。但這需要監管機構按照我們對當前使用的貨幣所期望的標準來控制新形式的貨幣。[2021/6/10 23:27:58]

回調幅度概率分布

圖中060-080為行情漲跌后，回調幅度為60%到80%之間的情況

根據上圖得出結論：回調低于40%，出現的概率只有3.3%；回調幅度在40%至120%的情況，占比66%，所以回調幅度大概率在40%至120%之間。

實際上，根據道氏理論，當回調幅度超過100%時，趨勢就有可能發生改變。所以要考慮到，抓回調會抓到趨勢反轉的概率為25.58%（43.7%*55%，43.7%為回調大于100%的概率，55%為回調概率)，即每抓4次回調只有大概2次可以成功，其中一次是回調，一次是趨勢反轉。

聲音 | Galaxy Digital首席執行官：如果不過渡到加密貨幣 美國將失去儲備地位:Galaxy Digital首席執行官Michael Novogratz發推表示，“如果我們不過渡到加密貨幣世界，格局將會改變。我們在加密美元上落后很多。中國來了，他們在金融科技領域遙遙領先。我們正冒著失去儲備地位的危險。”[2019/11/11]

目前從總體來看，回調頻數的分布更偏向于回調幅度小的一側，分布上并不能給盈虧比帶來有利影響。

套用在我們前面做的抓到一次大行情的假設，答案就是從實際分布數據上看，你根本抓不到這樣的大行情。

只做200點以上的回調是否可行？

既然只能抓到小幅度回調，盈虧比算下來還是0，那假如我們死盯行情，只抓200點以上的回調呢？會增加勝率嗎？

抓反彈的正確率不高，但是我們是否可以通過抓反彈的盈虧比，判斷是否可以盈利？

聲音 | 李啟威：如果中本聰想要展示自己，他會用創世密匙簽一條信息:此前，CCN報道稱，疑似“中本聰”將于北京時間8月19日證明自己為中本聰。對此，萊特幣創始人李啟威剛發推表示，中本聰(Satoshi Nakamoto)將一種基于數學和密碼學的開源、去中心化、不信任、抵制審查的貨幣帶到了世界。如果中本聰想要展示自己，他會用創世密匙簽一條信息。任何低于這一點的行為都極有可能是欺詐行為。[2019/8/18]

我們據此做一個簡單的策略，先只抓200點幅度以上的回調。

一個策略是否可行，要看如果長期按照這個策略操作是否為正和博弈，即整體收益率是正數。

假設我們操作100次，可知其中有47次是抓回調失敗的，有55次成功，根據抓回調成功后的收益率分布可算出整體收益率。

整體收益率計算公式為：收益率*概率之和。

假設止盈為收益率分組的最低值，如當回調超過20%時，止盈為回調的20%位置。根據近1年的回調分布可得收益率公式如下：

收益率=(-47×止損百分比+53×23%×20%+53×24%×40%+53×24%×60%+53×11%×80%+53×8%×100%+53×3.43%×120%+53×1.87%×140%+53×0.31%×160%+53×0.62%×180%+53×1.25%×200%)/100

經計算得到結果：當止損為10%的時候，收益率為0.25%；當止損位15%的時候，收益率為0.23%，即平均每次抓漲跌幅超過200點回調的交易，當止損為15%時，盈利大概為0點（200*0.23%)，不具備盈利可能。

經過對漲跌幅度100-200點以及低于100點的行情抓回調，得到的結論也是不可以抓回調。

難道就沒有能保證在回調行情中盈利的方法了嗎？我就不信了...

只做跌幅超過200點空頭的回調可以盈利嗎？

左圖中，-1代表跌幅超過200點的下跌行情，1代表漲幅超過200點的上漲行情右圖中，代表所有近1年空頭下跌

從圖中我們看到超過200點的漲跌中，下跌占有一定優勢。那么我們一起來看一下，只抓下跌超過200點以后的回調是否會盈利。

100次漲跌幅超過200的行情中，下跌的次數占比55%即55次，并且下跌后回調的百分比為56%，即100次漲跌幅200點以上時候55次是下跌31次會回調。

下面是計算55次下跌的收益率：

收益率=(-24×止損百分比+31×20%×20%+31×28%×40%+31×22%×60%+31×12%×80%+31×7%×100%+31×3.96%×120%+31×1.83%×140%+31×1.22%×160%+31×0.61%×180%+31×0.91%×200%+31×0.3%×600%)/55

計算后得到結果，當止損位10%和15%時，收益率分別為0.29%和0.27%；只抓超200點下跌以后的回調，也無盈利可能。經過驗證只做上漲200點以上的行情回調，也無盈利可能。

所以，無論在全部數據還是特殊分組數據中，抓回調無論在勝率還是在盈虧比上都沒有顯著優勢，抓回調策略趨近于零和博弈，是投資中不能夠接受的策略。

相信大家現在開始理解為什么會有“佛系交易”和“賺錢全憑運氣”了......不過別灰心，以上研究主要是幫大家糾正一個錯誤認知：并不是每一次下跌都會迎來反彈，同樣也不是每一次上漲都會面臨回調；更重要的是我們用數據和分析給大家排除了一個交易策略：不要只抓回調，否則你完全是白忙活一場。

如果大家有其他希望我們來證偽的交易策略，或者你有更好的交易方式，可以在文章下方分享討論。

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