MBP:關于API將在現有MBP增量推送接口增加5檔MBP逐筆增量推送的公告_USD

尊敬的用戶：

當前，火幣Global在現有Websocket訂閱主題“market.$symbol.mbp.$levels“中，僅支持150檔MBP增量推送。該增量基于100毫秒間隔的兩幅快照生成。

自本通知生效之日起，在保留現有基于100毫秒快照生成的150檔MBP增量推送的同時，該訂閱主題將支持5檔MBP逐筆增量推送。即，在任何時間，一旦5檔MBP訂單簿發生更新，接口將推送增量更新。

與此同時，該主題的REQ請求接口，也將支持5檔MBP全量數據的返回，且返回的全量數據seqNum字段，與增量數據的seqNum為同一序列。

該5檔MBP逐筆增量及全量REQ數據僅可通過以下URL訂閱/獲取：wss://api.huobi.pro/feedwss://api-aws.huobi.pro/feed

一期上線的5檔逐筆增量行情僅支持以下交易對–btcusdt,ethusdt,xrpusdt,eosusdt,ltcusdt,etcusdt,adausdt,dashusdt,bsvusdt

API用戶訂閱該主題的方式和數據處理方式與現有相同。如需訂閱5檔MBP逐筆增量推送，訂閱參數levels應被賦值5。在持續處理增量數據之前，須先行REQ請求全量數據，并與增量數據的prevSeqNum對齊。

5檔MBP增量行情與150檔MBP增量行情的區別：1）深度不同；2）5檔為逐筆增量MBP行情，150檔為100毫秒定時快照增量MBP行情；3）當5檔訂單簿僅發生單邊行情變化時，增量推送僅包含單邊行情更新，比如，推送消息中包含數組asks，但不含數組bids；當150檔訂單簿僅發生單邊行情變化時，增量推送包含雙邊行情更新，但其中一邊行情為空，比如，推送消息中包含數組asks更新的同時，也包含bids空數組；4）當150檔訂單簿在100毫秒時間間隔內未發生變化時，增量推送包含bids和asks空數組；而由于5檔MBP為逐筆增量推送，當訂單簿未發生變化時，不推送數據。

生效日期：2020年6月24日

具體變更細節及參數要求，請參考API文檔。

火幣全球站2020年6月23日

變更細則

市場深度MBP行情數據

用戶可訂閱此頻道以接收最新深度行情MarketByPrice(MBP)的增量數據推送；同時，該頻道支持用戶以req方式請求獲取全量數據。

建議下游數據處理方式：1）訂閱增量數據并開始緩存；2）請求全量數據并根據該全量消息的seqNum與緩存增量數據中的prevSeqNum對齊；3）開始連續增量數據接收與計算，構建并持續更新MBP訂單簿；4）每條增量數據的prevSeqNum須與前一條增量數據的seqNum一致，否則意味著存在增量數據丟失，須重新獲取全量數據并對齊；5）如果收到增量數據包含新增price檔位，須將該price檔位插入MBP訂單簿中適當位置；6）如果收到增量數據包含已有price檔位，但size不同，須替換MBP訂單簿中該price檔位的size；7）如果收到增量數據某price檔位的size為0值，須將該price檔位從MBP訂單簿中刪除；8）如果收到單條增量數據中包含兩個及以上price檔位的更新，這些price檔位須在MBP訂單簿中被同時更新。

訂閱增量推送

market.$symbol.mbp.$levels

Subrequest

{

?"sub":"market.btcusdt.mbp.5",

?"id":"id1"

}

請求全量數據

market.$symbol.mbp.$levels

Reqrequest

{

?"req":"market.btcusdt.mbp.5",

?"id":"id2"

}

參數

參數數據類型是否必需缺省值描述取值范圍symbolstringtrueNA交易代碼?levelsintegertrueNA深度檔位5,150注：

-5檔MBP行情為逐筆增量推送；-150檔MBP行情為100毫秒快照增量推送。

Response(增量訂閱)

{

?"id":"id1",

?"status":"ok",

?"subbed":"market.btcusdt.mbp.5",

?"ts":1489474081631//systemresponsetime

}

IncrementalUpdate(增量訂閱)

{

?????"ch":"market.btcusdt.mbp.5",

?????"ts":1573199608679,//systemupdatetime

?????"tick":{

??????????"seqNum":100020146795,

??????????"prevSeqNum":100020146794,

??????????"asks":[

????????????????//

??????????]

?????}

}

Response(全量請求)

{

?????"id":"id2",

?????"rep":"market.btcusdt.mbp.5",

?????"status":"ok",

?????"data":{

??????????"seqNum":100020142010,

??????????"bids":[

????????????????,//

????????????????,

????????????????,

????????????????,

????????????????,

???],

??????????"asks":[

????????????????,

????????????????,

????????????????,

????????????????,

????????????????,

??????????]

?????}

}

數據更新字段列表

字段數據類型描述seqNuminteger消息序列號prevSeqNuminteger上一消息序列號bidsobject買盤，按price降序排列，asksobject賣盤，按askPrice升序排列，?

對用戶的影響：?

API用戶需自行評估以上接口優化對用戶自身業務的適配，必要時更新相關應用。

所有變更將自本通知生效之日起更新至HuobiAPIDocs。

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