比特幣:加密衍生品周報 | 市場遇冷？期貨、期權成交量均現明顯回落_以太坊

過去一周，比特幣、以太坊期貨成交均環比減少兩成。比特幣期權交易量也連續四周下降，過去一周交易量不足10億美元，環比減少逾10%，Bit.com的交易量占比達到8%。

一周市場動態

OKEx上線OMG/LEND/WAVES/BAT杠桿交易、余幣寶及USDT永續合約。火幣上線LEND、DOT、BAT、QTUM和CRV永續合約。幣安合約交易平臺推出DeFi綜合指數永續合約。FTX上線Uniswap指數合約、Zcash季度及永續合約。dYdX上線LINK永續合約。期貨市場

極端行情爆倉概況

Coinbase將推出首個針對零售交易員的加密衍生產品:金色財經報道，Coinbase Derivatives Exchange本月將推出其首個加密衍生品產品，希望能吸引更多的零售交易者。根據一份聲明，Coinbase將于6月27日在受CFTC監管的期貨交易所Coinbase Derivatives （前 FairX）上推出其首個加密貨幣衍生品 Nano Bitcoin Futures（BIT）。該聲明稱:“全球加密衍生品市場的規模為3萬億美元，額外的產品開發和可訪問性將開啟顯著增長。”

今年早些時候，Coinbase收購了FairX，以推出加密衍生產品。在2020年底獲得監管部門批準后，FairX于2021年5月推出了其期貨交易平臺。Coinbase表示，該公司還在等待監管機構批準其期貨委員會交易商(FCM)牌照，為客戶提供保證金期貨合約。（coindesk）[2022/6/24 1:28:10]

8月25日晚比特幣暴跌逾700美元，從11800美元附近一度逼近11100美元，當日爆倉金額達1.09億美元。周三，比特幣震蕩反彈至11400美元附近，當日爆倉近2億美元。

國際掉期和衍生品協會將制定加密衍生品法律標準:12月16日消息，國際掉期和衍生品協會(ISDA)正在為加密貨幣衍生品制定共同的法律標準。ISDA周二發布了一份白皮書，描述了加密資產的不同特征及其與現有標準的相關性，并確定了可能導致加密衍生品出現問題的事件。ISDA強調的事件包括分叉、空投、網絡攻擊以及法律或法規變更。白皮書中還試圖探索如何對數字資產進行估值。據此前報道，FTX美國子公司已于上周加入ISDA。ISDA 成立于 1985 年，為從事衍生品交易的成員公司制定協議，旨在“使全球衍生品市場更安全、更高效”，該組織擁有來自 78個國家或地區的960多個成員機構。（Coindesk）[2021/12/16 7:44:04]

BitMEX、幣安、Bybit、火幣和OKEx五家交易所的比特幣期貨爆倉數據統計，來源：幣Coin

研究：加密衍生品繁榮使小型交易者易受清算的打擊:金色財經報道，美國頂尖大學卡內基·梅隆大學的研究人員在一項新研究中警告稱，隨著加密衍生品市場的蓬勃發展，急劇的價格波動和清算可能對較小的交易者產生不成比例的影響。這項新研究發現，加密貨幣衍生品的交易量超過了現貨市場的交易量。共同撰寫該報告的實驗室研究員Kyle Crichton稱，成熟交易者正在從業余投資者那里獲取收益。財富集中化正在發生，并且有很多大型參與者。[2021/5/6 21:27:01]

交易量

比特幣期貨的統計范圍包括BitMEX、幣安、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、Deribit、FTX、火幣和OKEx。以太坊期貨的統計范圍包括BitMEX、幣安、Bitfinex、Bybit、Deribit、FTX、火幣和OKEx。

加密衍生品交易所ErisX向美CFTC申請交易體育期貨:2月3日消息，加密貨幣衍生品交易所ErisX已于2020年12月中旬向美國商品期貨委員會（CFTC）提出申請，要求批準體育期貨作為風險對沖工具。CFTC預計將在3月中旬左右對此事做出回應，屆時將進入90天的公眾評論期。（CoinDesk）[2021/2/3 18:48:21]

比特幣期貨交易量在較7月24日至30日當周創下峰值后連續四周下降，過去一周急劇下降至為747億美元，相比于前一周環比減少超22%。

比特幣期貨合約日交易量，來源：Skew

以太坊一周交易量也環比減少近20%至300億美元附近。

以太坊期貨合約日交易量，數據來源：Skew

未平倉頭寸

未平倉頭寸是一個與市場熱度有較高相關度的重要指標。與交易量表現類似，比特幣期貨未平倉頭寸在上周一續刷歷史新高后小幅回落，截至昨日降至47.13億美元，較一周前減少近7%。

比特幣期貨未平倉頭寸，來源：Skew

另外，以太坊持倉連續兩周下降，環比減少一成至12.62億美元。

以太坊期貨未平倉頭寸，來源：Skew

考慮到兩周前開始比特幣和以太坊的持倉數據均從峰值開始逐步減少，且交易量也呈現下降趨勢，投資者需在之后幾周內密切關注，以判定是否為趨勢性拐點。不過，目前來看，比特幣和以太坊持倉數據仍處于相對高位。

期權市場

交易量

比特幣期權統計范圍包括Bakkt、Bit.com、CME、Deribit、LedgerX和OKEx。以太坊期權統計范圍為Deribit和OKEx。

比特幣期權交易量也連續四周下降。過去一周交易量不足10億美元，為9.14億美元，環比減少逾10%。

值得注意的是，過去一周，Matrixport新推出的衍生品交易平臺Bit.com的交易量占比達到8%，超過OKEx。而Deribit的交易量占比也降至82%左右。

比特幣期權日交易量，來源：Skew

以太坊一周交易量也大幅減少25%至2億美元左右。

以太坊期權日交易量，數據來源：Skew

未平倉頭寸

比特幣期權未平倉頭寸在上周接近7月最后一個周五到期日前歷史高位后，過去一周小幅回落至20.28億美元，環比減少近4%。

比特幣期權未平倉頭寸，來源：Skew

以太坊期權持倉打破此前連續七周只增不減的紀錄。截至8月27日，該數據較一周前小幅減少2.49%，達4.69億美元。不過，該持倉數據僅比歷史高位低不到3%。

期權到期情況

9月25日將有5.52萬份比特幣期權合約到期，名義價值超6.3億美元。

比特幣期權到期情況，來源：Skew

以太坊期權方面，9月最后一個周五將有33.34萬份合約到期，名義價值逾1.3億美元。

以太坊期權到期情況，來源：Skew

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