比特幣:加密衍生品周報 | CME 躍居全球第二大 BTC 期貨交易平臺_比特幣完整走勢圖

隨著比特幣拉升突破1.3萬美元，比特幣期貨、期權成交量均回升近五成。比特幣期權持倉也創下歷史記錄，達近26億美元。CME成為第二大比特幣期貨交易所，持倉占比僅次于OKEx。

期貨市場

極端行情爆倉概況

本周三晚10點半左右，比特幣半小時漲近400美元，期間爆倉1.6億美元，當日比特幣大漲逾1000美元，共爆倉3.03億美元。22日早間7點左右，比特幣在沖高13200美元后又快速回落逾500美元，期間爆倉3917萬美元，當日共爆倉1.53億美元。

BitMEX、幣安、Bybit、火幣和OKEx五家交易所的比特幣期貨爆倉數據統計，來源：幣Coin

交易量

比特幣期貨的統計范圍包括BitMEX、幣安、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、Deribit、FTX、火幣和OKEx。以太坊期貨的統計范圍包括BitMEX、幣安、Bitfinex、Bybit、Deribit、FTX、火幣和OKEx。

FTX.US總裁：加密衍生品業務是 2022 年的優先事項:金色財經報道，FTX.US 總裁 Brett Harrison 在采訪中表示，FTX.US 的用戶從 2021 年初的不到 1 萬增加到年底的大約 120 萬，增幅近120倍。加密衍生品業務對于該公司2022年的增長計劃至關重要。該公司于去年 8 月收購了數字貨幣期貨和期權交易所 LedgerX，后更名為 FTX US Derivatives。FTX.US 還向商品期貨交易委員會 (CFTC) 申請向零售和機構客戶提供比特幣和以太坊期貨。Harrison表示：“通過 FTX US Derivatives，收購一家擁有現有許可證的公司，這是一個更快的過程。我們可能有機會收購擁有許可證的公司，這些許可證擁有監管部門的批準，以提供不同類型的衍生品業務線”。

此前報道，FTXUS以80億美元估值融資4億美元，軟銀和淡馬錫參投。（blockworks）[2022/1/29 9:21:19]

過去一周隨著比特幣價格大幅上漲，期貨交易量也環比增加近47%，一周交易量達917.44億美元，21日單日交易量達到逾295億美元。另外，CME的成交量環比上漲80%，火幣上漲66%，幣安、BitMEX均環比增加約50%。OKEx的一周期貨交易量環比增加了18%，但交易量占比卻從上周的24%降至本周的19%左右。

金融科技公司Bitpanda計劃推出加密衍生品:金色財經報道，奧地利金融科技公司Bitpanda正在設立一個新的加密衍生品交易平臺。這家加密公司目前正試圖為其BitpandaPro產品聘請一名交易主管，該產品迎合了經驗豐富的交易員和機構。該角色需要建立一個新的交易功能，首先專注于現貨場外交易柜臺，然后擴展到衍生產品。摩根大通前高管JoshuaBarraclough于10月下旬受聘領導BitpandaPro，他告訴TheBlock，該公司正在聘請一支由經驗豐富的機構銷售人員組成的團隊，以擴大該公司在歐洲的業務。據悉，Bitpanda在8月份由PeterThiel的ValarVentures領投的C輪融資中以41億美元的估值籌集了2.63億美元。（theblockcrypto）[2021/11/20 7:00:25]

比特幣期貨合約日交易量，來源：Skew

加密衍生品交易所ZUBR：在直布羅陀獲得監管機構批準絕非易事:加密衍生品交易所ZUBR表示，獲得監管機構批準在直布羅陀開展業務絕非易事。

據此前報道，ZUBR宣布，其已經收到直布羅陀金融服務委員會（GFSC）的一項原則性決定，該決定授予ZUBR作為分布式賬本技術（DLT）提供商的授權。據稱，ZUBR將成為首批受監管的歐洲數字衍生品交易所之一。（CoinDesk）[2020/5/29]

以太坊一周成交量也環比增加逾17%，達284.54億美元。

以太坊期貨合約日交易量，來源：Skew

未平倉頭寸

伴隨著成交量的持續回升，比特幣未平倉頭寸也較一周前增加近20%，截至10月22日，該數值為49.69億美元，其中，幣安和CME均增加逾40%，CME的持倉頭寸達7.86億美元，持倉占比為15.8%，超過BitMEX和幣安，僅次于OKEx，成為持倉量第二大的比特幣期貨交易所。這表明，機構投資者對比特幣的興趣日益高漲。

報告：2023年加密衍生品日交易量將攀升至1萬億美元:盡管加密貨幣的價格波動通常會受到技術發展和立法問題的影響，但最近一份研究報告中進行的市場模擬顯示，衍生品市場有望實現更驚人的增長，到2023年，日交易量將攀升至1萬億美元。（TheDailyHODL）[2020/5/12]

比特幣期貨合約未平倉頭寸，來源：Skew

以太坊持倉數值也較一周前增加逾16%，截至10月22日為11.84億美元。

以太坊期貨合約未平倉頭寸，來源：Skew

比特幣和以太坊期貨成交均持續放量，持倉數值也在不斷爬升，這表明市場對于盤面持相對樂觀態度。不過，投資者仍需在之后一兩周持續關注持倉數值的反彈力度。

期權市場

交易量

比特幣期權統計范圍包括Bakkt、Bit.com、CME、Deribit、火幣、LedgerX和OKEx。以太坊期權統計范圍為Deribit、火幣和OKEx。

與期貨市場表現一致，比特幣期權一周交易量持續回升逾48%。值得注意的是，CME的交易量在10月初當周大幅反彈近兩倍之后，連續兩周持續回落，過去一周環比減少34%。Bit.com的交易量環比翻倍，僅次于Deribit，占比逾11%。

比特幣期權日交易量，來源：Skew

以太坊一周成交量也環比增加逾58%，達近2億美元。

以太坊期權日交易量，來源：Skew

未平倉頭寸

比特幣期權持倉再次創下歷史記錄。截至10月22日，該數值為25.96億美元，較一周前增加逾20%。

比特幣期權未平倉頭寸，來源：Skew

另一方面，以太坊持倉數值也連續三周持續反彈，截至22日為4.92億美元，較一周前反彈逾17%。

比特幣期權未平倉頭寸，來源：Skew

波動率

伴隨著比特幣突破1.3萬美元，比特幣的一個月已實現波動率從上周的33%左右升至目前的近40%。與此同時，一個月平值期權隱含波動率在21日反彈至60%后現重回50%附近。

從左到右依次為比特幣一個月已實現波動率和比特幣一個月ATM隱含波動率

以太坊的一個月已實現波動率在9月24日大幅反彈至114%創5個月新高，隨后持續下降，目前已降至60%。同時，當前的一個月平值期權隱含波動率為61%。

從左到右依次為以太坊一個月已實現波動率和以太坊一個月ATM隱含波動率

對于期權交易者來說，市場波動率非常重要，但是請注意，所謂的期權波動率實際上與期權價格無關，而是反應的期權對標資產的價格變動情況。其中已實現波動率就是通過方差公式計算出的過去一段時間里對標資產價格波動范圍的標準差，而隱含波動率則是通過B-S公式計算出的結果。隱含波動率衡量市場對未來波動性的預期。隱含波動率上升意味著期權的時間價值相應上升，反之則意味著時間價值下降。換句話說，如果能夠比較準確地預測到波動率，那么只需要在波動率高時買入并在波動率低時賣出，就可以實現較好的收益。

期權到期情況

下周五將有逾6萬份比特幣期權合約到期，名義價值逾7.76億美元。

比特幣期權到期情況，來源：Skew

以太坊期權方面，下周五將有18.77萬份合約到期，名義價值約為7695萬美元。12月25日將有49.53萬份合約到期。

以太坊期權到期情況，來源：Skew

Tags：比特幣BIT以太坊SKE比特幣完整走勢圖BitQuark以太坊行情SKELETON價格

PEPE