比特幣:加密衍生品周報 | CME 比特幣期權持倉突破 10 億美元創歷史新高_skeb幣的價格

比特幣期貨、期權交易熱度只增不減，持倉續刷歷史紀錄。CME比特幣期權持倉突破10億美元創歷史新高。以太坊期貨、期權成交量分別環比回落13%、20%，期權持倉卻增加逾6%再創新高。

一周市場動態

火幣上線SUSHI、CRV、ZEC、ETC、ADA和AAVE品種USDT本位永續合約。

期貨市場

極端行情爆倉概況

11月18日，比特幣在沖至18400美元上方后的半個小時內，爆倉1.1億美元，全網爆倉1.8億美元，當日比特幣共爆倉近3億美元。

BitMEX、幣安、Bybit、火幣和OKEx五家交易所的比特幣期貨爆倉數據統計，來源：幣Coin

數據：3月份加密衍生品交易量連續第三個月上升:金色財經報道，3月份中心化和去中心化交易所（DEX）的加密衍生品交易量連續第三個月上升，這是至少自2022年1月以來的首次連續三個月增長。

數據顯示，上個月約4萬億美元的加密市場交易量中，衍生品交易約占74%。雖然大部分衍生品交易發生在中心化交易所，但去中心化交易所的交易額為687億美元，其中dYdX占據62.6%的份額。[2023/4/15 14:05:05]

交易量

比特幣期貨的統計范圍包括BitMEX、幣安、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、Deribit、FTX、火幣和OKEx。以太坊期貨的統計范圍包括BitMEX、幣安、Bitfinex、Bybit、Deribit、FTX、火幣和OKEx。

1月份加密衍生品交易量環比增幅76.1%，達到2.04萬億美元:金色財經報道，據CryptoCompare的數據，1 月份交易活動全面強勁增長，但衍生品交易量增長快于現貨市場。1 月份的衍生品交易量比 12 月增長 76.1%，達到 2.04 萬億美元，這是自 2021 年 1 月 以來最大的百分比增幅。衍生品交易現在占整個加密貨幣市場的 70.3%，高于 12 月份的 68%。

交易活動的大幅增長伴隨著加密市場的反彈，比特幣和以太坊在 1 月份分別上漲了 40% 和 32%。CryptoCompare在其報告中表示，這表明價格上漲是由衍生品市場投機而非現貨市場積累推動的”。[2023/2/9 11:55:45]

比特幣期貨市場交易熱度不減，成交量繼前一周增加近四成后，過去一周再增加逾11%，達近1810億美元。其中，11月18日十大交易平臺的總交易量達近520億美元，是過去一周日均交易量的兩倍。

加密衍生品交易所ErisX向美CFTC申請交易體育期貨:2月3日消息，加密貨幣衍生品交易所ErisX已于2020年12月中旬向美國商品期貨委員會（CFTC）提出申請，要求批準體育期貨作為風險對沖工具。CFTC預計將在3月中旬左右對此事做出回應，屆時將進入90天的公眾評論期。（CoinDesk）[2021/2/3 18:48:21]

比特幣期貨合約日交易量，來源：Skew

以太坊一周成交量在前一周激增近60%后，本周回落13%至420億美元附近。

以太坊期貨合約日交易量，來源：Skew

未平倉頭寸

比特幣期貨持倉持續創下歷史新高，較一周前增加近6%，截至11月19日該數值為64.22億美元。

動態 | 火幣加密衍生品市場交易量超過200億美元:據bitcoinexchangeguide報道，兩周前，火幣宣布其加密衍生品市場總交易量已達到100億美元。在不到二十四小時前，根據該公司的一份新聞聲明，其加密衍生品市場總交易已超過200億美元大關。[2019/1/19]

比特幣期貨合約未平倉頭寸，來源：Skew

其中，CME持倉首次突破10億美元創歷史新高，由此可見機構資本正在大量涌入期貨市場。

CME比特幣期貨合約未平倉頭寸

以太坊持倉較一周前微降約4%，截至11月19日為13.93億美元。

以太坊期貨合約日交易量，來源：Skew

資金費率

資金費率是永續合約中在多空交易者之間轉移周期性的費用，以使永續合約的價格與標的資產的價值保持接近，旨在平衡多頭和空頭之間平衡供應和需求。資金費率為正，意味著多頭持倉量占優，多頭向空頭支付，反之則意味著空單持倉多于多單，空頭向多頭支付。

伴隨著比特幣價格飆升和期貨市場熱度大漲，交易所的資金費率普遍呈上移趨勢。過去一周，FTX的平均資金費率最高，為0.0202%，Bitfinex最低，為-0.0399%，而幣安、BitMEX、OKEx等交易所的平均資金費率均在0.01%至0.02%之間。

各交易所的比特幣永續合約資金費率對比

期權市場

交易量

比特幣期權統計范圍包括Bakkt、Bit.com、CME、Deribit、火幣、LedgerX和OKEx。以太坊期權統計范圍為Deribit、火幣和OKEx。

比特幣期權交易量連續六周上漲，過去一周的交易量為36.42億美元，環比增加逾28%。其中，CME的一周成交量繼上周反彈逾56%，本周再增64%至8590萬美元。

比特幣期權日交易量，來源：Skew

相比之下，以太坊一周交易量環比下降逾20%至2.71億美元。

以太坊期權日交易量，來源：Skew

未平倉頭寸

比特幣期權持倉續刷歷史紀錄，截至11月20日達近44.84億美元，較一周前增加逾18%。

比特幣期權未平倉頭寸，來源：Skew

與交易量相反，以太坊持倉繼上周增加15%之后，過去一周再增加逾6%，達6.4億美元，持續創突破歷史高點。

比特幣期權未平倉頭寸，來源：Skew

持倉量PCR之比

過去一周，比特幣持倉量PCR之比從0.7增至0.8，這意味著盡管多方長期以來占據較大優勢，但空方正在逐步積蓄力量。

比特幣持倉量PCR之比，來源：Skew

另外，過去一周，以太坊持倉量PCR之比在0.45和0.92之間震蕩，波動較大。截至11月19日，該數值為0.77。

以太坊持倉量PCR之比，來源：Skew

期權到期情況

今日將有3.54萬份比特幣期權合約到期，名義價值逾6.41億美元。本月最后一個周五將有6.57萬份合約到期。

比特幣期權到期情況，來源：Skew

以太坊期權方面，今日將有13.33萬份合約到期，名義價值約為6665萬美元。12月25日將有56.50萬份合約到期。

以太坊期權到期情況，來源：Skew

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