比特幣:加密衍生品周報 | ETH 交易熱度飆升，BTC 期貨持倉單日降逾 16%_zetacoin

以太坊期貨、期權一周交易量均環比大增150%，期權持倉增加30%續創歷史紀錄。比特幣期貨成交量環比增加33%，期權成交增加18%，期貨持倉打破連續七周上漲紀錄，11月26日單日降逾16%。比特幣一個月已實現波動率從11月初的30%飆升至目前的71%。

一周市場動態

幣安期權上線LTC合約。OKEx上線ZEN永續合約。Bybit將于12月25日推出2020年比特幣季度期貨合約BTCUSD1225，2021年3月26日推出BTCUSD0326。期貨市場

極端行情爆倉概況

11月26日，比特幣最高跌逾2800美元，在11點半開始的半小時內跌近1000美元后小幅反彈，期間爆倉2億美元，全網爆倉3.2億美元，在16點半開始的半小時內，比特幣一度逼近16300美元后反彈500美元，期間爆倉2.2億美元，全網爆倉3億美元，當日比特幣爆倉7.13億美元，全網共爆倉12.04億美元。

Binance UK正在禁止散戶投資者訪問加密衍生品:Binance UK周二告訴其用戶，為了遵守當地法規，Binance UK正在禁止散戶投資者訪問加密衍生品。通知稱，英國用戶將需要“提供額外信息”，然后才能繼續訪問平臺上的期貨、保證金、杠桿代幣、期權等產品。通知稱：“這些信息將幫助我們確定您對這些產品的訪問根據當地監管要求是允許的還是受到限制的。”（coindesk）[2021/12/15 7:40:03]

BitMEX、幣安、Bybit、火幣和OKEx五家交易所的比特幣期貨爆倉數據統計，來源：幣Coin

交易量

比特幣期貨的統計范圍包括BitMEX、幣安、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、Deribit、FTX、火幣和OKEx。以太坊期貨的統計范圍包括BitMEX、幣安、Bitfinex、Bybit、Deribit、FTX、火幣和OKEx。

外媒：97%接受英國金融監管機構咨詢的人反對加密衍生品禁令:英國金融市場行為監管局（FCA）禁止向散戶投資者銷售加密衍生品，這一禁令引發了人們的議論。在2019年10月3日結束的協商過程中，97%的參與者反對禁令，但英國金融監管機構仍然繼續發布了禁令。FCA聲稱自己是在保護消費者，并“增強”英國金融體系的完整性。FCA于去年開始開始就此事征求意見，針對基于比特幣（bitcoin）等虛擬貨幣的衍生品的禁令共收到527份回復。根據FCA一份長達55頁的報告，這些回應來自銷售衍生品的公司、加密交易所、律師事務所、貿易機構、個人和其他方面。報告稱，97%的受訪者反對該提議。他們質疑監管機構聲稱加密資產缺乏內在價值的主張，以及FCA假設散戶投資者天真、無法正確評估數字資產的想法。受訪者認為，禁令是無益的，也是“不成比例的”，并建議FCA通過其他方式實現其目標。衍生品支持者拿出了大量參考資料來支持自己的觀點。但FCA得出結論表示，加密資產不透明，復雜且不可靠，無法作為散戶投資的參考資產。（Bitcoin.com）[2020/10/8]

伴隨著比特幣價格高位波動加劇，比特幣期貨市場交易熱度大增，成交量連續七周上漲，過去一周增加逾33%達近2415億美元。其中，11月26日十大交易平臺的總交易量達逾633億美元，創統計區間內的歷史紀錄。另外，OKEx和火幣的一周成交量均環比增加約40%，幣安增加近30%。

動態 | 德國聯邦金融監管局對加密衍生品開展一項市場調查:德國聯邦金融監管局（BaFin）對加密衍生品展開了一項市場調查，該項調查包含5個主題板塊的19個問題，調查對象為所有市場參與者，包括投資者、消費者保護協會、供應商和發行商，以及利益集團。通過這項調查，BaFin意在“構建一幅以加密貨幣為基礎資產的衍生品市場及其潛在風險的詳細圖景”。Odaily星球日報注：根據《金融服務監督法》，BaFin“致力于保護集體消費者利益”，并在此背景下，觀察和分析“有關可能的消費者保護問題的市場情況”。（Cointelegraph）[原文鏈接][2019/11/10]

比特幣期貨合約日交易量，來源：Skew

以太坊在過去一周內一度飆升至620美元，后又回落至500美元附近，一周交易量大增近150%至1034億美元。其中，11月26日交易量達逾225億美元。

動態 | CoinGecko推出CoinGecko Derivatives，跟蹤加密衍生品數據:隨著加密衍生品市場的強勁增長，加密貨幣數據聚合器CoinGecko于10月29日宣布將新增CoinGecko Derivatives，旨在使加密貨幣交易者獲得更具可行性的數據。CoinGecko表示，將跟蹤20多家提供加密貨幣衍生產品的交易所。（AMBCrypto）[2019/10/30]

以太坊期貨合約日交易量，來源：Skew

未平倉頭寸

伴隨著11月26日比特幣高位回落，當日未平倉頭寸減少近16%，為60.44億美元，較一周前減少近6%，打破連續七周上漲紀錄。不過，該持倉數值仍處于歷史高位水平。

比特幣期貨合約未平倉頭寸，來源：Skew

截至11月26日，以太坊未平倉頭寸為14億美元，較前一周微降3%。

以太坊期貨未平倉頭寸，來源：Skew

期權市場

交易量

比特幣期權統計范圍包括Bakkt、Bit.com、CME、Deribit、火幣、LedgerX和OKEx。以太坊期權統計范圍為Deribit、火幣和OKEx。

比特幣期權在過去一周的成交量為42.75億美元，環比增加17.82%。

比特幣期權日交易量，來源：Skew

以太坊一周交易量也環比增加逾147%至6.71億美元，其中，Deribit和OKEx的交易量分別增加151.20%、115.34%，且Deribit的交易量占比始終保持在90%以上。

以太坊期權日交易量，來源：Skew

未平倉頭寸

比特幣期權持倉在11月25日升至50億美元附近，續刷歷史紀錄，截至11月26日小幅回落至47.62億美元，較一周前增加逾6%。

比特幣期權未平倉頭寸，來源：Skew

與交易量表現一致，以太坊期權持倉較一周前增加近30%，截至11月26日為8.29億美元，盡管較11月24日的歷史紀錄有所回落，但仍保持在峰值水平。

以太坊期權未平倉頭寸，來源：Skew

波動率

伴隨著比特幣高位波動加劇，比特幣的一個月已實現波動率從11月初的38%左右升至目前的近69%。與此同時，一個月平值期權隱含波動率為從57.9%升至目前的71.3%。

從左到右依次為比特幣一個月已實現波動率和比特幣一個月ATM隱含波動率

以太坊的一個月已實現波動率也從10月底的45%升至目前的84%，一個月平值期權隱含波動率在11月23日漲至114%之后現回落至87%。

從左到右依次為以太坊一個月已實現波動率和比特幣一個月ATM隱含波動率

對于期權交易者來說，市場波動率非常重要，但是請注意，所謂的期權波動率實際上與期權價格無關，而是反應的期權對標資產的價格變動情況。其中已實現波動率就是通過方差公式計算出的過去一段時間里對標資產價格波動范圍的標準差，而隱含波動率則是通過B-S公式計算出的結果。隱含波動率衡量市場對未來波動性的預期。隱含波動率上升意味著期權的時間價值相應上升，反之則意味著時間價值下降。換句話說，如果能夠比較準確地預測到波動率，那么只需要在波動率高時買入并在波動率低時賣出，就可以實現較好的收益。

期權到期情況

今日將有7.78萬份比特幣期權合約到期，名義價值逾13.23億美元。

比特幣期權到期情況，來源：Skew

以太坊期權方面，今日將有30.76萬份合約到期，名義價值約為1.54萬美元。12月25日將有62.71萬份合約到期。

以太坊期權到期情況，來源：Skew

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