比特幣:加密衍生品周報 | 市場交易熱度驟降，多頭離場加劇回調風險_比特幣的市值是多少

比特幣、以太坊一周期貨交易量均環比下降逾30%，期權交易量分別下降45%、35%，期權持倉均較上周峰值回落約一成，以太坊期貨持倉下降15%。

撰文：Karen

一周市場動態

火幣上線場外期權業務。火幣上線FIL幣本位交割合約。幣安上線TRX、ETC、FIL當季1225和次季0326幣本位交割合約。期貨市場

極端行情爆倉概況

過去一周，比特幣高位回調，本周三7點開始的半小時內，比特幣急跌400美元至18300美元附近，期間比特幣爆倉1.1億美元，全網爆倉1.6億美元，當日比特幣爆倉2.42億美元，全網共爆倉近4億美元。

火幣將停止新西蘭的加密衍生品交易服務:金色財經報道，加密貨幣交易所火幣（Huobi）周二表示，將從下周開始停止向新西蘭用戶提供衍生品交易服務，這距離該國業務擴張僅幾個月。火幣將于8月23日停止向新西蘭用戶提供包括硬幣保證金期貨、硬幣保證金掉期、Tether（USDT）保證金合約、期權以及任何交易所交易產品（ETP）在內的服務。此外，Huobi的用戶協議更新，將新西蘭列為衍生品交易方面的“限制性司法管轄區”。該交易所表示，它將在確保用戶資產安全的同時，有序限制新西蘭用戶賬戶進行衍生品交易。（CoinDesk）[2022/8/16 12:29:01]

BitMEX、幣安、Bybit、火幣和OKEx五家交易所的比特幣期貨爆倉數據統計，來源：幣Coin

FTX CEO：加密衍生品最終會成為健康市場所必需的:加密貨幣交易所FTX的首席執行官Sam Bankman-Fried在接受采訪時表示，加密衍生品行業正在成熟，變得更加負責任，最終會成為一個健康的加密市場所必需的。他還說，許多批評加密貨幣大杠桿（有時是100倍）的人很容易忘記了這在傳統市場中已經存在多年。（福布斯）[2021/8/31 22:48:05]

交易量

比特幣期貨的統計范圍包括BitMEX、幣安、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、Deribit、FTX、火幣和OKEx。以太坊期貨的統計范圍包括BitMEX、幣安、Bitfinex、Bybit、Deribit、FTX、火幣和OKEx。

英國經紀商IG Group停止向零售用戶提供加密衍生品服務:2月22日消息，金融經紀公司IG Group正在關閉面向零售客戶的加密貨幣產品，交易截止時間為當地3月24日15:00。此前，金融市場行為監管局（FCA）已發布規則，禁止將涉及某些類型的加密資產衍生產品和交易所交易票據（ETN）出售給零售消費者。（CoinDesk）[2021/2/22 17:40:27]

比特幣一周交易量在繼上周回落逾20%之后，過去一周再環比下降35.66%至1208.4億美元，其中，除Bakkt環比增加近13%之外，其他交易所均下降逾30%。

比特幣期貨合約日交易量，來源：Skew

以太坊一周交易量也環比下降31.54%至406.28億美元。

動態 | Bitfinex已上線100倍杠桿的加密衍生品:在實施系統升級后，Bitfinex已上線了兩個新衍生品，其中包括BTCF0 / USDt0和ETHF0 / USDt0。幾個月以來，Bitfinex的永續合約一直處于發展階段。根據5月份發布的白皮書，該平臺的母公司iFinex表示，合格的Bitfinex賬戶持有人將能夠通過衍生品錢包交易新的對沖產品。該產品將具有基于USDt的抵押品（在其他市場中無法獲得），高達100倍的杠桿率和基于個人風險水平的保證金。雖然這些交易產品在性質上與BitMEX提供的高杠桿衍生品相似，但Bitfinex強調它們主要用作對沖工具而不是用于賭博。（bitconist）[2019/9/3]

以太坊期貨未平倉頭寸，來源：Skew

未平倉頭寸

相比于交易量表現，比特幣持倉持續保持在峰值附近，較一周前減少不到3%，截至12月10日為67.43億美元。

比特幣期貨合約未平倉頭寸，來源：Skew

以太坊持倉數值環比降逾15%至14.91億美元，但仍處于較高水平。

以太坊期貨未平倉頭寸，來源：Skew

比特幣和以太坊期貨合約的交易量均較11月底的高位大幅回落，這表明交易者目前傾向于持觀望態度，但以太坊持倉數據顯示多頭在主動平倉，短期之內恐維持震蕩下跌趨勢。

期權市場

交易量

比特幣期權統計范圍包括Bakkt、Bit.com、CME、Deribit、火幣、LedgerX和OKEx。以太坊期權統計范圍為Deribit、火幣和OKEx。

比特幣期權在過去一周的成交量約為23億美元，環比下降44.68%，其中，市場份額占據85%的Deribit交易量下降41.64%，份額占比超5%的OKEx下降53.64%，CME占近2%的份額，交易量環比下降超43%。

比特幣期權日交易量，來源：Skew

以太坊期權一周成交量在繼上周回落34.98%后，過去一周再減少35.11%至2.83億美元。

以太坊期權日交易量，數據來源：Skew

未平倉頭寸

比特幣期權未平倉頭寸在上周續刷歷史新高后小幅降低，截至12月10日為46.89億美元，較一周前回落9.17%。

比特幣期權未平倉頭寸，來源：Skew

以太坊期權持倉也較上周的歷史新高回落12%，截至12月10日為8.08億美元。

以太坊期權未平倉頭寸，來源：Skew

盡管比特幣和以太坊的期權持倉數值有所回落，但仍處于峰值水平。

波動率

比特幣的一個月已實現波動率基本在12月5日創下自今年6月份新高后小幅回落，截至12月10日為66%。

從左到右依次為比特幣一個月已實現波動率和比特幣一個月ATM隱含波動率

以太坊的一個月已實現波動率已從10月底的50%左右逐步升至12月10日的91%，目前的一個月平值期權隱含波動率為78%。

從左到右依次為以太坊一個月已實現波動率和比特幣一個月ATM隱含波動率

期權波動率與期權價格無關，而是反映期權對標資產的價格變動情況。其中已實現波動率就是通過方差公式計算出的過去一段時間里對標資產價格波動范圍的標準差，而隱含波動率則是通過B-S公式計算出的結果。隱含波動率衡量市場對未來波動性的預期。隱含波動率上升意味著期權的時間價值相應上升，反之則意味著時間價值下降。換句話說，如果能夠比較準確地預測到波動率，那么只需要在波動率高時買入并在波動率低時賣出，就可以實現較好的收益。

期權到期情況

今日將有3.2萬份比特幣期權合約到期，名義價值近5.69億美元。

比特幣期權到期情況，來源：Skew

以太坊期權方面，今日將有13.86萬份合約到期，名義價值約為7484萬美元，12月25日將有67.7萬份合約到期。

以太坊期權到期情況，來源：Skew

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