加密貨幣:你相信 即使你不會編程 也可以做量化策略嗎？_BTC

交易平臺對于加密貨幣行業發展的重要性不言而喻，從現貨、合約、期權等產品迭代上看，加密貨幣行業的交易平臺一直在學習傳統二級市場。

不過，當前主流交易平臺的擴展策略，似乎已經不再把焦點放在傳統市場產品的學習上，從做公鏈、做礦池等動作上看，主流交易平臺當前更看重橫向擴張，更看重業務線增長和營銷的多樣化。

那么，傳統資本市場上，已經沒有值得加密貨幣行業學習的產品邏輯了嗎？

答案一定是否定的，發展了數十年的傳統市場，產品遠比我們在加密貨幣二級市場上所見的要豐富的多。隨便舉例，股市中的板塊監測、換手率監測、漲跌幅監測、游資進出監測如果能在加密貨幣交易平臺出現，將會讓習慣了傳統市場的專業投資者更加適應，而專業投資者所帶來的流量與交易量，遠高于小白散戶。

Gemini：Genesis向3AC提供的不負責任的貸款最終導致公司破產:金色財經報道，Gemini已對DCG及Barry Silbert提起欺詐訴訟的指控中，特別指控Genesis歪曲其風險管理流程，向包括3AC在內的交易對手提供巨額貸款，部分原因是這些交易對手受益于DCG的另一家子公司GBTC。該訴訟詳細說明了向3AC提供的總計23億美元的貸款，并表明這筆交易的抵押品價值不到貸款總額的50%。該抵押品的一部分實際上是GBTC的股票。

在此期間，3AC的交易策略主要集中于嘗試通過交易NAV溢價來套利GBTC的價值差。最終，GBTC將以低于資產凈值的價格進行交易。該訴訟稱，正是這些向3AC提供的不負責任的貸款最終導致Genesis破產，而這些貸款的動機是它為Barry Silbert和DCG帶來了利益。DCG表示其向Genesis注資11億美元是為了掩蓋破產。這筆注資是一張2032年到期的期票，從表面上看，它可能改善了Genesis的資產負債表，但主要代表了未來支付現金的承諾。根據公認會計原則（GAAP），此類票據被歸入“流動資產”類別，該類別通常排除附屬公司的長期資產。為了掩蓋這種錯誤分類，它被排除在該類別的平均貸款期限之外。[2023/7/8 22:25:16]

在交易平臺橫向擴張潮流中，律動 BlockBeats 發現，依舊有人在深耕產品端，比如 FTX 交易平臺。

觀點：監管機構阻止了加密貨幣引發的經濟衰退:金色財經報道，Prospect執行編輯David Dayen發文稱，2008 年金融危機的一個根本原因是監管機構未能認識到不斷膨脹的房地產泡沫中的風險并將其從更廣泛的系統中分離出來。這個教訓是 Gensler 在加密貨幣慘敗中吸取的教訓。盡管客戶資金蒸發令人遺憾，但與數字資產無關的人基本上沒有受到傷害。該系統致力于控制加密混亂。這是 Gensler 明智策略的直接結果，其他監管機構現在正在支持這一策略。

我確信國會將嘗試介入并在加密領域“做點什么”，并聲稱必須馴服這個不受監管的地帶。但重要的是要認識到最重要的監管已經完成。銀行和證券監管機構保護經濟免受加密貨幣引發的低迷。這表明讓合適的人員到位做出決定的重要性。隨著數字資產行業繼續搖擺不定，至少與加密貨幣無關的人不會為此付出代價。[2023/1/11 11:06:17]

韓國前經濟部副部長將加入Hashed Open Research:金色財經消息，前韓國經濟部第一副部長Yong-beom Kim將加入區塊鏈和數字技術研究機構Hashed Open Research，擔任首席執行官，Yong-beom Kim的主要任務將是在韓國加密貨幣參與者和國內立法者之間建立建設性對話。這位前政府官員認為，對當地數字資產行業實施全面規則可能對韓國非常有利。（cryptopotato）[2022/8/26 12:49:29]

在先后推出了指數、杠桿代幣等創新產品后，FTX CEO Sam Bankman Fried 在推特上表示，「平臺即將上線一系列重磅產品。」隨后，4 月 9 日，FTX 推出了新產品「量化空間」，簡單來說，在這款產品上，用戶可以搭建并分享自己的量化交易策略，讓計算機在 FTX 平臺上執行。

奢侈品牌Gucci已提交5項NFT和元宇宙相關商標申請:6月22日消息，美國律師Mike Kondoudis發推稱，奢侈品牌Gucci已為其名稱和Logo提交5項商標申請，范圍涵蓋NFT支持的媒體、加密經紀業務、交易所、市場服務、虛擬服裝、車輛、房地產、時裝秀和貨幣。

據此前報道，開云集團（Kering）向加密風投機構Haun Ventures進行投資。據悉，開云集團旗下品牌Gucci在美國5家門店開放使用加密貨幣支付，Balenciaga也宣布將通過BitPay在電商平臺接受加密貨幣。[2022/6/22 1:24:25]

提到量化策略，第一反應是編程，策略邏輯是我們思考的，但是執行需要計算機，我們需要把自己思考的邏輯用計算機可以看懂的語言告訴它，進而讓其執行。而在編程還并不是人人必備技能的當下，執行量化策略讓一些玩家望而卻步。

而 FTX 的策略空間解決的痛點就是用戶不會編程，在策略空間產品中，有大量函數公式共用戶選擇，而用戶的操作就是「搭樂高」，只需要選擇自己需要的條件與執行，就可以搭建出自己的策略。

那么，策略空間具體怎么玩？

FTX 策略空間操作

我們先回想一下，3 月 12 日，比特被暴跌前，市場上有一個數據異常顯眼，就是比特幣的期現基差，在比特幣 1 萬美金高點的時候，合約升水達到了幾百刀，基差大到歷史罕見，這也導致非常豐厚的期現套利空間。因為在一般的邏輯上，在季度合約交割前，期現價格一定會趨于收斂，價差一定會抹平，投資者賺的就是這個穩定差價。這就是簡單的策略。

而如果要執行這個策略，我們需要進行多步操作：首先我們判斷出升水存在，然后買入現貨，最后做空合約，等交割到期。

而 FTX 的策略空間，就是讓我們的策略邏輯變成電腦可以理解的語言，讓電腦幫助投資者執行操作。

策略空間分為兩個步驟：觸發和執行。

觸發指的是我們策略執行前需要滿足的必要條件，好比我們現在出門一定要戴口罩，出門這個條件就是必要條件，這個條件觸發后，才會考慮口罩的執行。

執行指的是具體的交易操作，散戶們最好理解的觸發與執行，就是合約交易的止盈止損，用戶掛了多單，在設置止損時，會有一個觸發價格和執行價格，當價格達到觸發價格時，用戶的掛單才會顯示。

說回 FTX 的策略空間，我們可以模擬一個簡單的用戶套利策略。

目前比特幣價格已經不在上行區間，而是在一定區域內寬幅震蕩，極不穩定，只要當上漲到一定水平線的時候，用戶才能認定比特幣重新開始回到正規，我們假定這個數字是 9000 美金，也就是說，比特幣合約 9000 美金以上時我們策略的觸發條件。在 FTX 策略空間中，觸發條件需要用戶選擇函數公式，那么這個條件可以選擇：

price("BTC-PERP")>9000

同時，我們要做的是期現套利，這種套利的前提是要出現基差，所以，策略的另一個觸發條件是比特幣合約對現貨的溢價大于 1，而這個條件可以選擇：

(premium("BTC-PERP") > 1)

所以組合起來，觸發條件是：(price("BTC-PERP") > 9000) and (premium("BTC-PERP") > 1) 

接下來是執行，我們假定有 2 個 BTC 的資金，那么期現套利就是買入 1 個 BTC 現貨，同時做空 BTC 合約。執行步驟不需要用戶選擇，用戶可以直接選擇執行類型，選擇買入現貨和賣出合約，這個策略的定制就完成了。

當然，量化策略多種多樣，不僅限于簡單的套利。在 FTX 策略空間中，觸發條件可以簡單到價格滿足觸發，也可以復雜到 4 個條件同時滿足后觸發；執行步驟中，開倉、買入賣出等操作一并支持。

量化策略是專業投資者甚至投資機構常見的操作，因為資金量大，交易者需要有極強的紀律性來保證自己不會受到市場波動的干擾，而策略的作用之一就是幫助交易者提升紀律性，因為代碼永遠比人為操作更靠譜。

而 FTX 策略空間解決了用戶最難跨越的「代碼」步驟，將編程的步驟如樂高積木一樣呈現在用戶界面上，用戶只需要做選擇完成策略，代碼將不再是障礙。

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