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加密貨幣:了解加密貨幣中的隱含波動率_My Defi Legends

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去中心化期權正在成為DeFi中的一個趨勢領域,帶來了隱含波動率(IV)等重要概念。

作為DeFi期權交易員,您為什么要學習IV并學會理解它?很簡單——獲得更多利潤:

它可以告訴您未來市場的波動程度。

它可以幫助您更準確地假設期權在貨幣中到期的概率。

在本文中,您將了解IV:它是什么、如何看待它、為什么它在DeFi選項中很重要,以及如何閱讀它。我們還將討論隱含波動率和實際波動率之間的對比。

讓我們開始吧。

什么是隱含波動率?

隱含波動率是反映標的資產價格變化的預測可能性的指標。它也是定價選項中的重要組成部分。

報告:與2021年相比2022年法國成年人了解加密貨幣的比例大幅增加:金色財經報道,ResearchAndMarkets發布的報告顯示,在英國,截至 2022 年 3 月,只有一小部分受訪者聲稱擁有加密貨幣,同時也表明在加密貨幣所有權方面存在巨大的性別差距。在擁有加密貨幣的人中,大多數人更喜歡擁有比特幣,其次是比特幣現金。與計劃在 2021 年投資加密貨幣的加密貨幣好奇受訪者的比例相比,德國加密貨幣所有者的比例僅高出幾個百分點。

此外,在已經投資或交易加密貨幣的受訪者中,近一半打算在未來 6 個月內增加投資。在對加密貨幣感興趣的受訪者方面,德國的性別差距很小,與男性相比,超過一半的女性受訪者對加密貨幣感興趣。雖然一小部分法國受訪者已經投資了 NFT 或加密貨幣,但比特幣仍然是那些已經投資和打算在未來投資的人中的流行貨幣。

此外,與 2021 年相比,2022 年法國成年人了解加密貨幣的比例大幅增加。截至 2022 年 4 月,比特幣成為瑞士首選的加密貨幣,超過一半的加密貨幣投資者有興趣購買和持有加密貨幣。[2023/5/8 14:48:41]

由于具有高IV值的期權通常具有更高的貨幣到期可能性,因此標的資產的IV直接影響期權的溢價。由于與溢價的這種相關性,IV也嚴重影響了DeFi期權金庫和一般DeFi期權的收益率和風險回報率。

Zhu Su:現在是構建和了解加密行業的最佳時機:金色財經報道,三箭資本聯合創始人Zhu Su發推表示,“很多人向我咨詢是否底部已經出現,我的回答往往是‘不知道也不在乎’。如果你還身處加密領域,現在是構建、了解加密領域如何工作以及如何改進的最佳時機”。[2023/1/9 11:02:08]

請記住,IV代表概率。它只是對價格變動可能性的估計——它不會預測未來。

IV就像其他技術指標一樣。不要盲目地依賴它,你可以用它來輔助你的論文——它可以幫助你衡量其他投資者的潛在行動。

考慮IV的一種實用方法是,它是市場情緒的衍生物——對投資者對市場方向的一般看法的估計。

動態 | 阿姆斯特丹中本屋將幫助人們了解加密貨幣:據bitcoin.com報道,中本屋(The House of Nakamoto)是一個幫助新手進入加密貨幣世界的奧地利項目,最近在阿姆斯特丹開設了一家新店作為信息中心,加密貨幣相關產品的零售店,甚至還有一個臨時的比特幣博物館。當地居民和游客現在可以在此了解電子貨幣,獲得包括硬件錢包的入門套件。[2018/10/26]

DeFi期權中的隱含波動率

由于高度不可預測的市場,加密貨幣中的IV很有價值。由于它的重要性,它對于期權交易者的盈利能力也至關重要,因為正如我提到的,IV會對DeFi期權策略的利潤率產生不利影響。

在使用DOV等結構化產品或僅交易去中心化期權時,了解期權定價以及IV如何影響它是很有用的。它最初是在幕后,但當您開始注意到它的影響時,研究它可能是個好主意。

解讀隱含波動率

理解IV之后,對其進行解釋是下一個最重要的步驟。盡管IV包含期權溢價,但閱讀原始圖表和歷史數據仍然有助于了解市場情緒。

由于DeFi交易平臺通常不提供IV圖表,因此您必須使用單獨的工具。

加密工作最常見的工具之一是T3Index。在他們的網站上,您可以訪問衡量預期30天隱含波動率的BTC和ETH波動率指數。

正如我之前所說,市場情緒與IV之間存在直接關聯。

最值得注意的是,在上周與FTX和Alameda相關的價格暴跌期間,IV大幅飆升。如果您進一步觀察,您將能夠在從1月到現在的多個場合中找到類似的相關性。

已實現波動率

顧名思義,已實現波動率(RV)代表歷史波動率水平。與預測未來價格走勢的IV不同,RV衡量的是特定時期內過去的價格走勢。

RV不僅可以用于發現相關性和歷史模式,還可以用于發現不一致。這是一個簡單的例子:

IV高于RV意味著市場預期標的資產的波動性異常高。換句話說,這意味著期權平均定價過高——向投資者發出溢價的信號。

結論

正如您現在可能已經掌握的那樣,隱含波動率是風險的衍生物,直接影響期權費。

市場情緒與波動率值之間存在密切相關性。雖然了解IV對于使用期權的交易者至關重要,但它也可以作為其他加密貨幣交易者群體的技術分析。

話雖如此,以下是關鍵要點:

隱含波動率是反映標的物價格變化的預測可能性的指標。

它可以告訴您未來市場的波動程度以及期權到期的可能性

已實現波動率是一種指標,表示指定時間段內的歷史波動率水平

您可以結合IV和RV來確定保費是否定價過高。

文章就到這里了,希望這篇文章對大家有一定的幫助。我會在交流群做更仔細的分析,如果想加入我的圈子,歡迎私信!所以資訊平臺均為?

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