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OWN:從MOV穩定幣的設計哲學看基于四種因子的宏觀調控-ODAILY_EUZ穩定幣騙局

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1月15日比原鏈發布了《MOV穩定金融體系白皮書》,首創了三級清算體系并引入風險債券的清算方式、全天候風險度量體以及基于馬爾科夫鏈的風險評級模型。與此同時團隊還發起了《比原鏈MOV穩定金融體系白皮書解讀》活動,得到了社區粉絲踴躍參加,本文由粉絲gentledog發布的文章整理而成。

MOV白皮書中提到基于四種因子C、R、P、T進行干預和宏觀調控,分別代表抵押資產和信用、風險干涉、穩定幣價格、穩定幣流通量,并有公式CR=PT。這里C、P、T都容易理解并能夠作量化,然而風險干涉R并不直觀,白皮書中也沒有給出明確的定義。我查閱了一些資料,也沒有找到這個公式的出處,實在令人費解。這里我按照自己的理解,建立模型并給出了風險干涉R的量化標準,并試圖解釋該公式的合理性。

Brown運動

為Brown運動。記

為Brown運動首次擊中

的時刻,即

一組獨立的Brown運動及首次擊中

的時刻可記為

Arkham:一套利機器人從MakerDAO執行了一筆2億美元的閃電貸交易:金色財經報道,據加密情報平臺Arkham監測,大約七小時前,一個套利機器人從MakerDAO執行了一筆2億美元的閃電貸交易,該機器人執行該操作是為了以280美元的價格在Balancer的wstETH池中進行價格套利。[2023/6/10 21:28:36]

,這里

定理1

常數A,B>0,

證明見相關教科書。

為Brown運動第

次擊中

的時刻。

定理2

常數A,B>0,

Animoca Brands已從Mocaverse NFT鑄幣中賺取550萬美元:金色財經報道,數據顯示Animoca Brands已從Mocaverse NFT鑄幣中總計賺取550萬美元,今日Animoca Brands旗下NFT系列Mocaverse已完成鑄造,8888枚NFT總供應量已全部釋放,另據NFTGO數據顯示,當前Mocaverse地板價為1.63 ETH,市值達到2250萬美元,交易額為581萬美元。(proactiveinvestors)[2023/3/9 12:52:20]

證:由Brown運動的Markov性可知,

在時間段

內的Brown運動相互獨立。

不妨將

替換為一組獨立變量

滿足條件

于是,

(根據獨立性)

派盾:Nexo相關地址從MakerDAO取出5000枚WBTC并轉入Wintermute地址:12月2日消息,據派盾監測數據顯示,0x8fd5 開頭的 Nexo 地址從 MakerDAO 取出 5000 枚 WBTC(約 8500 萬美元),并轉入了 0xaad5 開頭的 WintermuteTrading 地址。

Nexo 銷售主管 KirilNikolov 對此回應稱,此舉旨在搶在投機交易前將 WBTC 解除封裝。[2022/12/2 21:18:31]

另一式同理可證。

帶屏障的Brown運動

定義1

設常數

,充分小的

為這樣一種運動:

1、當

上時,作Brown運動;

2、在某一時刻

處恰好

時,

標記為NEXO的地址已經從MakerDAO提取了7758.8枚WBTC:金色財經報道,PeckShieldA監測顯示,標記為NEXO 0x8fd的地址已經從MakerDAO提取了7,758.8枚WBTC(約1.51億美元),約為提取前MakerDao中持有WBTC的50%。[2022/10/1 18:36:33]

瞬間減小

,同時產生了一個負沖擊,沖擊量為

3、在某一時刻

處恰好

時,

瞬間增加

,同時產生了一個正沖擊,沖擊量為

則稱

為以

Whale Alert顯示600枚比特幣從MtGox冷錢包轉出系誤報,實為f2pool錢包地址:12月24日消息,Whale Alert數據檢測顯示,600枚比特幣從MtGox冷錢包轉出至未知錢包。經地址追蹤,發現此地址系誤報,并非MtGox冷錢包,實為f2pool wallet地址。[2020/12/24 16:21:13]

為上屏障、以

為下屏障的Brown運動。

定義2

假設在某一時刻

,設在時刻

到時刻

之后第一次擊中A之前產生

的正沖擊之和為

(包括時刻

處產生的沖擊),

其分布函數

相應的,可以定義負沖擊之和

及其分布函數

易知,

,有

時,

由此可以得到

時的正沖擊量之和

及其分布函數為

其概率密度函數為

其期望值為

下面講沖擊時,均默認為

的情形。

建模和分析

假設穩定幣價格在未作干預時作幾何Brown運動,穩定幣運營商在

處掛買

單,在

處掛賣單,在時刻t時的價格為

對價格取對數,假設

為以

為上屏障、

為下屏障的Brown運動,

這里

為常數。

由上一節內容,可以相應地定義正沖擊量之和

及其分布函數

定義3

風險干涉

易知,

舉例和解釋

風險干涉R表示穩定幣運營商在遭遇每一波穩定幣拋售時受到的平均資金壓力。

舉個例子,假設市場上有1000萬個面值為1元的穩定幣,穩定幣運營商手中可動用資金僅有700萬元,如果將所有資金都用于回購穩定幣,那么僅能回購70%。為了保證系統的絕對穩定性,一個合理的做法是,運營商在1元處掛賣單、0.7元處掛買單。此時,運營商在每一波穩定幣拋售時遭遇的平均資金壓力為1/0.7=1.42857倍。

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