比特幣:幣看策略交易學院：操盤手揭秘，百萬收益的實戰策略 -ODAILY_RUB

主題：操盤手揭秘，百萬收益的實戰策略！

時間：7月30日19:00

主持人：幣看CMORuby

嘉賓介紹：AlphaMind

2020年7月30日晚，「幣看策略交易學院第2期」邀請專業量化團隊AlphaMind對話幣看CMORuby，獨家揭秘網格交易的秘訣！

AlphaMind是專業量化團隊，團隊成員來自國內頭部金融機構，擅長交易策略研究與開發，已有成熟的趨勢、網格、反轉等多種類型及不同波段策略在運行，實盤收益超百萬。

韭爺為大家整理了直播全程的文字實錄的同時，也學會了網格交易的秘訣呢一起來回顧下吧！

問題一：網格交易的優勢是什么？

A神：要說網格交易的優勢，那先從介紹網格開始吧。從6月初BTC畫門到現在,BTC已經震蕩盤整接近兩個月了，上周以來市場的波動率才開始有些恢復。很多趨勢交易者在這種震蕩磨人的行情開單易損，小波段中賺的利潤被多次虧損帶走，很難把利潤抓在手里。而這種行情對于網格策略來說正是施展拳腳的時機。

截至目前比特幣看漲期權未平倉合約為5643張:金色財經報道，2023年5月26日芝加哥商業交易所（CME）比特幣成交量報告如下：比特幣期貨電子合約成交6546張，場外成交合約為25張，成交量6571張，未平倉合約13179張，持倉較上一日下跌491張。

比特幣期權合約成交62份，其中看漲合約10份，看跌52份。看漲期權未平倉合約5643張，持倉較上一日上漲5張。看跌期權未平倉合約4931張，持倉較上一日上漲92張。

微型比特幣期貨電子合約成交量8919張，未平倉合約11236張，持倉上漲552張。[2023/5/29 9:47:35]

市場行情我們大致給分為牛市、熊市和震蕩市。為什么說網格策略適合震蕩期呢？

從網格的原理來說，網格交易可簡單的如下理解：把價格的波動區間放到以一個設定好的網格里，把資金分成多份，價格每跌一格就買一份，每漲一格就賣一份。一份買入對應一份賣出，買賣交易之間只賺一格網格的差價。

分析師：比特幣看漲行情尚未結束 正在接近下一個阻力位1.4萬美元:加密貨幣分析師Tone Vays表示，推動比特幣突破1.2萬美元阻力的看漲行情尚未結束。隨著比特幣接近1.4萬美元的下一個阻力位，該分析師預測，市場參與者將開始獲利了結。盡管Vays認為市場即將出現調整，但他長期看好比特幣。（The Daily Hodl）[2020/10/26]

網格交易把資金分成多份，分批買入，大大降低了對于買入點的要求。

在設定的網格區間內，網格交易即越跌越入，越漲越出。不斷在低位買入，即使是暫時處于持續虧損的狀態，但整體的持倉成本卻在不斷降低，一旦市場出現反彈，累積下來較低成本很容易就會產生可觀的利潤。而且網格內交易的份額一一對應，只要有反彈，達到網格的要求就立即賣出，對應份額的價差利潤就能抓住。這是它的一方面優勢，震蕩期如果價格在區間內波動，基本等于坐收盈利了。

分析 | 比特幣看漲情緒處于5個月高位:據coindesk分析，比特幣（BTC）的多頭和空頭頭寸比例在Bitfinex交易所達到了五個月以來的最高水平。目前在Bitfinex共33750個BTC多頭頭寸，而空頭頭寸的數量僅為22787。這使得多空比率幾乎達到1.5：1，為去年8月6日以來的最高水平。[2019/1/10]

另外，網格交易對于上班族和平時時間較少的朋友也是非常友好的。網格是量化的一種，也是有解放雙手的使命的。只要花點時間設置好網格，后面接著就是很舒服的交易過程，等待著買入，等待著賣出，并不需要很長時間花很大的精力關注市場走勢，無時無刻都去盯盤。

Ruby：是的，對于網格來說更多的是一個交易工具，利用的好的話有很多優點。

A神：這就是網格交易，在震蕩期無需預判短期走勢，交易紀律簡單可執行。

問題二：在幣看做網格交易，參數設置，有什么秘訣？

幣看董事長劉洋：不看好純區塊鏈技術，比特幣或許會消失:幣看董事長劉洋在接受采訪時表示，“我不太看好純區塊鏈技術，因為我認為如果避談金融屬性，區塊鏈技術是沒有任何價值的，不過只是一個軟件程序員會用一種新的編程方式而已。如果不談去中心化，那就更不會有任何意義，那么區塊鏈技術就變成了一對加密、解密的算法，沒有任何生命力。”成立5年之余的幣看（Bitkan），是一家專注于數字貨幣資訊的網站，于4月初完成了1000萬美元的B輪融資，此輪融資由中云輝資本領投，IDG資本和比特大陸跟投。2016年4月，幣看完成1500萬元A輪融資，投資方為比特大陸。[2018/4/18]

A神：這個問題也是操作網格的核心，簡單說下網格的應用方法。

網格策略大致有如下參數需要設置：

1.交易區間。根據經驗，不同的品種交易的區間是不一樣的。交易區間決定了網格的密度，根據歷史數據合理的劃分交易區間是個不錯的方案。市場上一些成型的網格產品都會有推薦參數，新手可以使用智能推薦的參數，可能會比自己的判斷更友好。一個常用的區間設置方法是以日K線的BOLL上下軌作為區間的上下界。

金色財經歷史回顧 2011年4月12日 首份比特幣看跌期權合同賣出:在歷史上的2011年4月12日，首份比特幣看跌期權合同，在bitcoin-otc（場外交易）上賣出。在當時比特幣的價格為0.819美元一枚，2011年4月12日對于比特幣而言，是瘋狂幣價上漲的開端，比特幣價格在經過不到兩個月的暴漲，直到在2011年6月9日從0.8美元作用達到29.415美元的最頂峰，隨后在2011年6月12日出現腰斬，跌至16美元左右。[2018/4/12]

2.網格數量。網格越密集，越能捕捉到微小的價格波動。捕捉的波動格子越多，盈利也就越多，但也需要很大的資金量。格子數量是一個自己權衡的問題，主要參考手上的籌碼。

3.每個網格的交易數量。上邊也提到資金量的問題，根據資金量進行劃分，不同的網格策略會有多種變種，如等比例下注和等價格下注。

等比例下注能確保每份資金的盈利率都是相等的，但隨著網格價格的上漲，止盈條件會越變越高。

等價格下注沒有這個問題，但隨著網格價格上漲，止盈條件會越來越寬松，每筆交易的盈利率會比低價格網格的要低。

總之，價格越低買的越多，亦或價格越高買的越多，典型的倉位管理方式有正金字塔倉位管理和逆金字塔倉位管理。當然如果有技術能力或者有一套自己堅持的策略方案，可以參考著及時調整這些網格參數。

問題三：區間網格和無限網格，有什么區別，該怎么用？

A神：一般來說,網格上下界的劃定會直接影響網格資金的利用率。舉個例子：

在本金相同的情況下，A、B、C三個例子中資金分配到每個網格的大小就不同。

A會最大、而C最小，導致行情在波動的時候區間設定比較窄的A就能夠在一買一賣間收到更高的網格利潤。

但是A的風險在于很容易跑出網格區間，B跟C的這兩組因為網格范圍較大，如果波動不夠，會留存一部分的閑置資金，也就是完全沒參與到交易的資金里。

所以這也是為什么無限網格在短期的小波動，所看到的網格利潤會感覺比自己開正常網格還低。無限網格是犧牲掉了窄區間的強資金使用率，成就了價格怎么漲也漲不出區間的特性。

總結下就是，區間網格有上下界，資金利用效率高，但沖出上下界就需要被動止損或止盈。無限網格無需設定上下界，但資金會鋪的比較開，同樣波動率下資金利用率比較低。

問題四：為了對沖風險，在網格交易中，能否一個交易對同時多空方向雙開？

A神：對沖風險同樣也會對沖利潤，在加上給交易所的傭金，長期看是不值當的。

問題五：網格策略的致命點是什么，如何克服？如何處理單邊行情？

A神：網格屬于震蕩類策略，比較害怕大單邊行情的出現。大單邊的出現會導致反方向持續加倉而被迫止損，或者盈利向超出區間被迫止盈出場。這就需要我們設置好網格上下界，及時并能嚴格止損，控制好布單總量的杠桿，不至于被一次大行情擊垮。當然也可以結合另外的趨勢策略，做一些資金分配。

問題六：網格是隨時可以開么？還是有建議的入場和出場時機？

A神：網格策略看似可以做甩手掌柜，但就像剛剛說的也有怕的時候，進行一些盤面分析還是很有必要的，在出現明顯趨勢行情時就要慎重開倉了。只要能確定還處在震蕩期，那進出場時機也就沒有那么重要了，所以你的進出場時機可以當成整個行情整體處于什么走勢。

Ruby：其實趨勢很重要啊，那有沒有簡單的技巧幫助判斷盤面走勢呢？新手該怎么入門？

A神：我做的一般都是做的右側交易，盡量不去提前預判趨勢。

Ruby：右側交易是指什么呢？

A神：趨勢出來之后，有突破了再入場。

問題七：A神怎么看接下來的行情走勢呢？

A神：最近波動率慢慢恢復，接下來行情的趨勢性會比較強，這也是我希望看到的。

波動夠大，市場夠活躍，那就說明有金可以淘，作為一個量化團隊，很少去人為預測一個明確的行情走勢，我們無法預測市場，那么最好的辦法是不要預測市場，堅持能給自己帶來收益的策略方案，排除主觀干擾才是難能可貴的。

這也是市場和量化教會我的一些東西，也是我想向大家推薦的一種交易手段。

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