CAL:Deribit期權市場播報：波動與預期_PUT幣

期權市場播報本播報由Deribit和Greeks.live聯合推出。

BTC歷史波動率7d48.22%14d67.73%30d64.02%60d71.71%1Y89.94%ETH歷史波動率7d56.14%14d83.39%30d72.73%60d82.29%1Y105.12%昨日數字貨幣市場跟隨美股出現顯著跌幅，帶動了短期波動率的提升。

持倉量11億美元，繼續處于新高位置。交易量隨著昨晚的跌幅有所放量。各標準化期限隱含波動率：今日：1m66%，3m70%，6m74%6/11:1m66%，3m70%，6m74%隱波幾乎未變，之前實現波動率雖然已很低，隱波并未跟隨下跌。

DeFi平臺WonderFi以超2億美元收購加密交易市場Bitbuy:1月5日消息，DeFi平臺WonderFi Technologies Inc.宣布已與Bitbuy母公司First Ledger Corp.達成協議，將以2.06億美元的現金和股票收購Bitbuy交易平臺，此次收購預計于今年第一季度完成。據了解，Bitbuy于去年11月成為加拿大第一個獲批的加密交易市場，用戶數超37.5萬，通過該平臺進行的交易超44億美元。去年12月，WonderFi首次宣布對Bitbuy母公司進行戰略投資。（雅虎財經）[2022/1/5 8:25:56]

偏度：今日：1m-4.9%，3m+2.6%，6m+5.4%6/11:1m-0.4%，3m+5.1%，6m+6.6%隨著幣價顯著下跌的影響，近月左偏開始放大，遠月右偏收窄。

Deribit交易所維護因市場動蕩被推遲:加密貨幣衍生品交易所Deribit發推表示：由于市場動蕩加劇，今天的市場維護工作將會被推遲，我們將很快宣布新的時間。[2020/11/9 12:06:10]

持倉量按行權價分布集中在平值和Call。6月底虛值Call持倉顯著增加。

持倉量按到期日分析集中在六月份，即剩下的半個月中。

動態 | 新西蘭金融市場管理局將加密貨幣公司Bitcoin Trader加入黑名單:據atozmarkets報道，新西蘭金融市場管理局將加密貨幣公司Bitcoin Trader加入黑名單。該公司據稱提供加密交易軟件，此軟件采用的算法能夠以99.4％的準確率幫助用戶在交易中賺錢。[2019/7/4]

持倉量1.49億美元，基本處于新高位置。交易量放量。各標準化期限IV：今日：1m72%，3m75%，6m79%6/11:1m69%，3m75%，6m78%有所提振。偏度：今日：1m+3.1%，3m+8.1%，6m+7.5%6/11:1m+9.2%，3m+6.5%，6m+8.6%近月右偏大幅收窄。PutCallRatio0.88，為半年來的高位。持倉量集中在虛值Put、平值、淺虛Call。

動態 | CryptoTrader.Tax將與Uphold和HitBTC整合:據prweb報道，加密貨幣稅務軟件初創公司CryptoTrader.Tax宣布將與加密貨幣交易所Uphold和HitBTC進行整合。通過這種集成，Uphold和HitBTC用戶僅需進行單次點擊即可將其交易紀錄導入平臺，并創建所需的稅務報告。[2019/5/8]

持倉量按到期日分析集中在六月份。

JeffLiang2020年6月12日09:00

隱含波動率(ImpliedVolatility,IV)是將市場上的期權交易價格代入BSM期權定價模型，反推出來的波動率數值。即期權報價中，隱含的波動率數值是多少。這個名稱很形象。BSM是該模型三位作者姓氏的縮寫，即Black-Scholes-Merton。歷史波動率(HistoricalVolatility,HV)或實現波動率(RealisedVolatility,RV)兩個措辭含義相同。是對標的價格過往波動的測度。具體來說，是取標的的日收益率，在指定日期樣本區間內，計算這一系列日收益率的標準差。再乘以一年中包含的交易時長的平方根，進行年化。得到的數值即為歷史波動率。偏度(Skewness)衡量虛值Call與虛值Put貴賤的指標。拿Delta絕對值同樣為0.25的Call的IV減去Put的IV，如果獲得正值，則虛值Call更貴，稱為右偏。如果獲得負值，則虛值Put更貴，稱為左偏。在Skew.com網站中，應用的是相反的差值，為0.25Delta的PutIV減去CallIV。因此正負號需要調整。不過將其坐標軸進行逆時針旋轉90%后，左右偏的區分還是很形象清晰的。平值(AttheMoney,ATM)行權價在當前標的價格附近的期權被稱為平值期權。平值期權的Delta的絕對值接近0.50，Gamma、Theta、Vega的絕對值均在此區域附近最大化。虛值(OutoftheMoney,OTM)Call:行權價在現貨價格以上，如現貨7000，行權價10000。Put:行權價在現貨價格以下，如現貨7000，行權價6000。到期時虛值期權價格歸零。虛值期權的Delta絕對值介于0至0.50之間，Gamma、Theta、Vega的絕對值都比較小。實值(IntheMoney,ITM)Call:行權價在現貨價格之下，如現貨7000，行權價6000。Put:行權價在現貨價格之上，現貨7000，行權價8000。到期時實值期權的價格為現貨價格和行權價之差，即期權的內在價值。實值期權的Delta絕對值介于0.50至1.00之間，Gamma、Theta、Vega的絕對值都比較小。期限結構(TermStruture)同一行權價的隱含波動率隨著期權剩余期限的不同而反映出不同的報價。一般來說，期限越短的期權，隱含波動率變化幅度越大。期限越長的期權，隱含波動率變化幅度就越小。當市場劇烈波動時，短期隱含波動率就會上漲得更快，期限結構向下傾斜。當市場長期平靜時，短期隱含波動率就會下跌得更快，期限結構向上傾斜。

Tags：CALBITALLPUTethnicalBitVenus幣星上線跟單活動QMALL價格PUT幣

UNI