CAL:Deribit期權市場播報：0617 - 波瀾不驚_bitkeep最新版本下載

編者按：本文來自Deribit德瑞的交易課，星球日報經授權發布。本播報由Deribit和Greeks.live聯合推出。

BTC歷史波動率7d51.10%14d39.43%30d58.89%60d68.84%1Y89.67%ETH歷史波動率7d61.90%14d47.09%30d70.30%60d73.89%1Y105.07%BTC與ETH短期波動依然疲軟。

持倉量11億美元，持倉量繼續處于較高水平。交易量平穩。各標準化期限隱含波動率：今日：1m64%,3m70%,6m74%6/16：1m64%,3m69%,6m73%隱含波動率平穩。盡管歷史波動率走低，市場對數字貨幣潛在的波動潛力依然具備新鮮記憶。

DeRace完成170萬美元私募輪融資:7月18日，NFT賽馬平臺DeRace官方于近期宣布完成170萬美元的私募輪融資，本輪融資由DAOMaker、AnimocaBrands領投，LDCapital,Au21,CMS,ACCapital，X21，Dweb3，HillriseVentures，KyrosVentures，MNGR，WingsVentures，ReBlock，RaptorCapital和EvangelionCapital參投。

DeRace是一個基于區塊鏈的NFT賽馬生態系統，玩家可以參加賽馬比賽，培育具有獨特特征的NFT賽馬，在自己的賽馬場中舉辦比賽并獲利。[2021/7/18 1:00:53]

偏度：今日：1m-8.0%,3m-1.2%,6m+5.4%6/16：1m-10.0%,3m-2.2%,6m+4.7%比特幣的跌勢目前沒有延續下去，偏度保持了穩定，近月左偏明顯。

BTC-e運營商Alexander Vinnik在法國面臨10年監禁:金色財經報道，針對BTC-e運營商Alexander Vinnik的審判今天將在法國結束，他涉嫌通過BTC-e洗錢40億美元。Vinnik面臨勒索、洗錢和參與惡意軟件攻擊的指控。如果被定罪，這名41歲的俄羅斯人將面臨最高達10年的監禁。Vinnik被懷疑是Locky勒索軟件的頭目之一，該勒索軟件在2016年至2018年期間大規模襲擊了法國企業和組織。[2020/10/23]

Put/CallRatio持倉量之比迅速攀高，目前比例為0.62。超過了過去3個月的均值0.58。從成交細節去看，7月底的Call持倉顯著增加。

聲音 | Deribit首席執行官：已修復故障缺陷，將進一步改進避免再次發生:金色財經報道，Deribit首席執行官John Jansen周三在接受采訪時談及了該交易所近期出現的故障。Jansen表示，Deribit已經修復了這一缺陷，并計劃進一步改進以避免類似情況再次發生。Deribit迅速決定賠償受到損害的客戶，因為這是“正確的做法”，但同時Jansen也承認，如果成本更高，問題可能會更棘手。Jansen稱：“我們真的不希望這種事情再次發生，這就像一個昂貴的，但或許從另一個角度看也是廉價的示警電話。

注：比特幣衍生品提供商Deribit的BTC永久掉期合約在11日5時左右出現故障，導致合約價格下跌15%。Deribit已經補償了所有受影響的賬戶，總共償還了約150個BTC。（CoinDesk）[2019/11/7]

動態 | 美國商業律師事務所Greenspoon Marder成立區塊鏈實踐小組:據CryptoNinjas報道，美國商業律師事務所Greenspoon Marder今天宣布成立區塊鏈、數字資產和技術交易實踐小組，該小組將為全球客戶提供一系列區塊鏈和相關事宜的咨詢。據悉，Greenspoon Marder擁有240名律師和26個辦事處。[2019/4/23]

持倉量按行權價分布如下，虛值Call的持倉量顯著。

持倉量按到期日分布如圖主要持倉絕大部分集中在六月份。交割之后，持倉換月會如何進行頗值得期待。

持倉量1.57億美元，處于較高持倉水平。交易量平穩。各標準化期限IV：今日：1m69%，3m73%，6m76%6/16：1m71%，3m72%，6m76%ETH近月隱含波動率略有下移。偏度：今日：1m+0.3%,3m+3.5%,6m+6.8%6/16：1m-1.0%,3m+2.1%,6m+5.0%偏度穩定。持倉量的PutCallRatio達到半年來高位，0.83。持倉量按行權價分布集中如下圖，以平值、淺虛Call以及Put占比較多。

按到期日分布的持倉量顯著集中在六月份。有意思的是，ETH的期權持倉在很遠的期限如9月底與12月底也挺顯著。

JeffLiangCEOofGreeks.Live2020年6月17日10:00

隱含波動率(ImpliedVolatility,IV)是將市場上的期權交易價格代入BSM期權定價模型，反推出來的波動率數值。即期權報價中，隱含的波動率數值是多少。這個名稱很形象。BSM是該模型三位作者姓氏的縮寫，即Black-Scholes-Merton。歷史波動率(HistoricalVolatility,HV)或實現波動率(RealisedVolatility,RV)兩個措辭含義相同。是對標的價格過往波動的測度。具體來說，是取標的的日收益率，在指定日期樣本區間內，計算這一系列日收益率的標準差。再乘以一年中包含的交易時長的平方根，進行年化。得到的數值即為歷史波動率。偏度(Skewness)衡量虛值Call與虛值Put貴賤的指標。拿Delta絕對值同樣為0.25的Call的IV減去Put的IV，如果獲得正值，則虛值Call更貴，稱為右偏。如果獲得負值，則虛值Put更貴，稱為左偏。在Skew.com網站中，應用的是相反的差值，為0.25Delta的PutIV減去CallIV。因此正負號需要調整。不過將其坐標軸進行逆時針旋轉90%后，左右偏的區分還是很形象清晰的。平值(AttheMoney,ATM)行權價在當前標的價格附近的期權被稱為平值期權。平值期權的Delta的絕對值接近0.50，Gamma、Theta、Vega的絕對值均在此區域附近最大化。虛值(OutoftheMoney,OTM)Call:行權價在現貨價格以上，如現貨7000，行權價10000。Put:行權價在現貨價格以下，如現貨7000，行權價6000。到期時虛值期權價格歸零。虛值期權的Delta絕對值介于0至0.50之間，Gamma、Theta、Vega的絕對值都比較小。實值(IntheMoney,ITM)Call:行權價在現貨價格之下，如現貨7000，行權價6000。Put:行權價在現貨價格之上，現貨7000，行權價8000。到期時實值期權的價格為現貨價格和行權價之差，即期權的內在價值。實值期權的Delta絕對值介于0.50至1.00之間，Gamma、Theta、Vega的絕對值都比較小。期限結構(TermStructure)同一行權價的隱含波動率隨著期權剩余期限的不同而反映出不同的報價。一般來說，期限越短的期權，隱含波動率變化幅度越大。期限越長的期權，隱含波動率變化幅度就越小。當市場劇烈波動時，短期隱含波動率就會上漲得更快，期限結構向下傾斜。當市場長期平靜時，短期隱含波動率就會下跌得更快，期限結構向上傾斜。

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