DERI:Deribit期權市場播報：0714 - VRP_buildyourtrust

波動率風險的溢價，簡稱VRP，是隱含波動率與標的波動率之差，即VRP=IV-RV。就像是現貨和期貨之間存在基差一樣，期權市場VRP為正會給賣方帶來期望的正收益。在不考慮交易摩擦的情況下，賣方進行連續對沖的期望收益就是VRP。但是這并不意味著VRP為正，賣方就一定容易賺到錢。本播報由Deribit和Greeks.live聯合推出。

BTC歷史波動率7d23.59%14d25.36%30d44.81%60d48.35%1Y83.84%ETH歷史波動率7d32.83%14d42.51%30d44.81%60d60.20%1Y101.60%比特幣進入了一個三角形整理的末期，波動水平和交易量很低，但是短期期權的交易量在明顯上升。

數據：Deribit上8億美元BTC期權，3.8億美元ETH期權已于今日到期:9月17日消息，比特幣投資者、亞特蘭大數字貨幣基金首席信息官AlistairMilne發推稱，Deribit上8億美元的BTC期權和3.8億美元ETH期權已于今日到期。[2021/9/17 23:32:27]

持倉量9.84億美元。市場平靜。各標準化期限隱含波動率：今日：1m54%,3m66%,6m72%7/13：1m54%,3m66%,6m73%市場的VRP已經連續為負有些時日了，對于賣方來講，沒有VRP這個安全墊，賣出似乎會更有風險。而對于買方來說，有負VRP加持下，買期權成本似乎更低。但是從結果上來看，市場目前顯然是賣方大勝的節奏。

因進行計劃外維護，Deribit交易所暫時關閉:Deribit交易所官方推特表示，正在進行計劃外的維護，已暫時關閉交易所。[2020/11/26 22:14:20]

偏度：今日：1m+1.5%,3m+2.9%,6m+4.1%7/13：1m-0.8%,3m+3.2%,6m+5.1%昨日大量資金集中買Call，今天大量資金集中買put。

Ocean Builder購買游輪命名為“中本聰” 并將容納加密公司:海洋建筑公司Ocean Builder購買了一艘舊澳大利亞游輪，并將其重新命名為“Satoshi（中本聰）”，并計劃在巴拿馬海岸附近接納加密公司和企業家。Ocean Builder首席運營官Chad Elwartowski表示，這艘船將構成一個創新中心并提供一個獨特的空間，加密企業家可以在其中建立網絡。（Cointelegraph）[2020/10/14]

Put/CallRatio持倉量之比為0.52，市場結構穩定。

從持倉量變化看，昨日成交了大量的虛值看漲期權，今天又成交了大量的看跌期權，短期期權成為了短期價格博弈的重要手段。

持倉量變化不大，虛值期權的持倉量有分散跡象。

持倉量1.57億美元，持倉量上升，已經接近季度交割前的持倉量。交易量穩定。各標準化期限IV：今日：1m56%，3m68%，6m74%7/13：1m59%，3m69%，6m75%隱含波動率相對平穩，正在緩慢拉升。

偏度：今日：1m+3.2%,3m+9.6%,6m+11.1%7/13：1m+7.8%,3m+8.7%,6m+7.8%短期虛值期權成交量非常大，昨日是看漲期權，今天則是看跌期權，似乎有人先做了一些備兌，然后買入看跌合成了空頭頭寸。

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