比特幣:分析：45%比特幣期權將在兩周內到期，未平倉頭寸達到38億美元_ABTC

編者按：本文來自Cointelegraph中文，作者：MARCELPECHMAN，Odaily星球日報經授權轉載。在過去的兩個月里，比特幣期權未平倉量保持相當穩定，但隨著比特幣價格創下歷史新高，這一數字增長了118%，達到84億美元。隨著比特幣價格的上漲和比特幣期權未平倉量的增加，38億美元比特幣期權將于1月29日到期。

BTC期權未平倉總頭寸來源：Bybt.com要理解如此大規模的期權到期的潛在影響，投資者應將其與現貨交易所的交易量進行比較。盡管一些數據聚合商顯示的比特幣日交易量超過500億至1000億美元，但BitwiseAssetManagement在2019年撰寫的一份報告發現，許多交易所使用各種可疑的技術來夸大交易量。這就是為什么在分析交易量時，最好從可信的數據聚合商那里獲取數據，而不是依賴于最大的交易所提供的數據。

慢霧xToken被黑事件分析：兩個合約分別遭受“假幣”攻擊和預言機操控攻擊:據慢霧區消息，以太坊 DeFi 項目 xToken 遭受攻擊，損失近 2500 萬美元，慢霧安全團隊第一時間介入分析，結合官方事后發布的事故分析，我們將以通俗易懂的簡訊形式分享給大家。

本次被黑的兩個模塊分別是 xToken 中的 xBNTa 合約和 xSNXa 合約。兩個合約分別遭受了“假幣”攻擊和預言機操控攻擊。

一）xBNTa 合約攻擊分析

1. xBNTa 合約存在一個 mint 函數，允許用戶使用 ETH 兌換 BNT，使用的是 Bancor Netowrk 進行兌換，并根據 Bancor Network 返回的兌換數量進行鑄幣。

2. 在 mint 函數中存在一個 path 變量，用于在 Bancor Network 中進行 ETH 到 BNT 的兌換，但是 path 這個值是用戶傳入并可以操控的

3. 攻擊者傳入一個偽造的 path，使 xBNTa 合約使用攻擊者傳入的 path 來進行代幣兌換，達到使用其他交易對來進行鑄幣的目的。繞過了合約本身必須使用 ETH/BNT 交易對進行兌換的限制，進而達到任意鑄幣的目的。

二）xSNXa 合約攻擊分析

1. xSNXa 合約存在一個 mint 函數，允許用戶使用 ETH 兌換 xSNX，使用的是 Kyber Network 的聚合器進行兌換。

2. 攻擊者可以通過閃電貸 Uniswap 中 ETH/SNX 交易對的價格進行操控，擾亂 SNX/ETH 交易對的報價，進而擾亂 Kyber Network 的報價。從而影響 xSNXa 合約的價格獲取

3. 攻擊者使用操控后的價格進行鑄幣，從而達到攻擊目的。

總結：本次 xToken 項目被攻擊充分展現了 DeFi 世界的復雜性，其中針對 xSNXa 的攻擊更是閃電貸操控價格的慣用手法。慢霧安全團隊建議 DeFi 項目開發團隊在進行 DeFi 項目開發的時候要做好參數校驗，同時在獲取價格的地方需要防止預言機操控攻擊，可使用 Uniswap 和 ChainLink 的預言機進行價格獲取，并經過專業的安全團隊進行審計， 保護財產安全。詳情見官網。[2021/5/13 21:57:48]

分析：比特幣多項波動性指標創新低，或即將迎來爆發:7月3日，一位交易員分享的圖片顯示了過去兩年比特幣的單日波動指數。圖表顯示，該指數處于自2019年3月底以來的最低點。同時，比特幣的隱含波動率也處于自2019年3月以來的最低點。衡量波動性的另一項指標——布林帶的寬度也處于數月低點。這是一個經典的技術指標，經常用來表明重要的水平和市場波動。分析師們表示，交易量低且沒有波動，這表明比特幣的宏觀重要性即將爆發。（Bitcoinist）[2020/7/5]

BTC現貨總交易量來源：Bybt.com如上述數據所示，在過去30天中，比特幣現貨交易量平均為120億美元，比上月增長215％。這意味著即將到期的38億美元到期日相當于比特幣現貨平均每日交易量的35％。45％比特幣期權將于1月29日到期

分析：美聯儲資產負債表已超7萬億美元，或利好比特幣等避險資產:在與經濟崩潰的持續斗爭中，美聯儲采取了更為極端的措施。隨著金融刺激計劃不斷推出，已經導致其資產負債表超過7萬億美元。與常規業務一樣，美聯儲的資產負債表由資產和負債組成。根據圣路易斯聯邦儲備銀行（Federal Reserve Bank of St. Louis）提供的數據，這一資產負債表本周已升至7.03萬億美元的歷史新高。Messari加密研究分析師Ryan Watkins指出，這相當于GDP的32%。他補充稱，在本周1000億美元的資產購買計劃中，將近80%是抵押貸款支持證券（mortgage backed securities）。

據報道，摩根大通和高盛(分析師表示，這種前所未有的資產負債表擴張可能會繼續下去。這主要是因為債券市場將面臨需求短缺，美聯儲將需要加大購買力度，以壓低收益率。其還指出，這將有利于黃金等避險資產，黃金今年以來已經上漲了13%以上。正如Electric Capital最近報道的那樣，前所未有的財政刺激措施也可能對比特幣非常有利。（BeInCrypto）[2020/5/23]

交易所提供月度期權，不過一些交易所也提供較短的周度期權。2020年12月25日，價值24億美元的期權合約到期，是有史以來最大規模的到期日。這一數字代表了所有未平倉合約的31%。

Coinness分析：BTC已進入橫盤走勢 須留意振幅變化:據Coinness作者分析，日線上看BTC已進入橫盤走勢，向上第一道壓力為200小時均線（$9182），突破后震蕩區間將抬高至$9500附近。而向下需首先關注階段低點$8829，如果未觸及該低點就出現反彈，說明BTC振幅有收窄跡象，短期可能會再次出現選擇方向的舉動，由于距離壓力位較近，上攻的概率要大一些。如果BTC觸及第二低點$8646，且支撐有效，那么則繼續保持橫盤的走勢判斷，如果跌破看跌區間移至$8100附近。[2018/5/3]

Deribit到期的BTC期權未平倉合約來源：genesisvolatility.io據GenesisVolatility的數據顯示，Deribit1月29日到期的期權合約持有94060枚BTC。這種不同尋常的集中度意味著其45%的合約將在12天后到期。其余的交易所也存在類似的影響，盡管Deribit擁有85%的市場份額。值得注意的是，并非所有期權都在到期時進行交易，因為其中一些行權價格聽起來似乎是不合理的，尤其是考慮到剩下不到兩周的時間。

Deribit1月29日到期的未平倉BTC期權行權價格來源：genesisvolatility.io46000美元以上的看漲期權現在被認為是毫無價值的，而28000美元以下的看跌期權也一樣，68%的看漲期權現在實際上一文不值。這意味著，將于1月29日到期的38億美元合約中，只有39％值得探索。分析未平倉頭寸提供的數據來自于已經過去的交易，而skew指標則是實時監測期權。這個指標甚至更重要，因為30天前比特幣的交易價格低于25000美元。因此，接近這個價位的未平倉合約并不表示看跌。做市商不愿承擔上行風險

在分析期權時，30％至20％deltaskew是最相關的指標。這個指標將看漲和看跌期權并排比較。10％deltaskew表明看漲期權的交易價格高于看跌/中立的看跌期權價格。另一方面，負skew意味著較高的下行保護成本，這表明交易者看跌。

Deribit比特幣期權30-20％deltaskew來源：genesisvolatility.io根據以上數據，上一次出現看跌情緒是在1月10日，當時比特幣價格暴跌15%。這之后是一段極度樂觀的時期，因為30%-20%deltaskew指標超過了30。每當這一指標超過20時，就表明做市商和專業人士擔心價格可能上漲，因此被視為看漲。雖然38億美元的期權到期令人擔憂，但將近60％的期權已經被認為毫無價值。至于剩余的未平倉頭寸，多頭主要處于控制地位，因為最近的價格上漲至新的歷史高位摧毀了大多數看跌期權。隨著到期日越來越近，如果比特幣保持在30000美元至32000美元之間，那么越來越多的看跌期權將失去價值。

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