CRV:如何解決EIP-4626中的高滑點問題？_POOL

簡介

EIP-4626提供了一種將代幣投資到投資池(通常稱為金庫)的標準方法。當我們存入自己的資產時，我們會收到一個份額代幣，代表我們在金庫里的資產。金庫將把匯集的資產投資到一個或多個基礎平臺，為持有者產生收益。EIP-4626標準的一個結果是，存款和鑄幣函數沒有提供指定回報的最小份額或資產金額的方法。這通常用于防止高滑點或三明治攻擊。mStable如何通過其MetaVaults解決這個問題——在保持符合標準的同時減輕高滑點攻擊？本文描述了這些挑戰，并解釋了他們的方法是如何工作的。EIP-4626和mStable金庫存款

mStableEIP-4626的首個金庫將投資于基于Curve3Pool的Convex池。從EIP-4626的角度來看，金庫的資產是Curve3Pool的流動性提供者代幣(3Crv)。存款函數是EIP-4626規范的一部分，它指定要存入多少資產以及將接收金庫份額的帳戶。存款函數返回給接收方會鑄造多少金庫份額。functiondeposit(uint256assets,addressreceiver)externalreturns(uint256shares);例如，存入3CrvConvexmUSD金庫將從調用方轉移3Crv，并將vcx3CRV-mUSD金庫份額轉移到接收方。

SBF：人們知道如何計算年收益，只是有時不理會:FTX首席執行官SBF今日發推稱：“嘿兄弟，我認為每個人都忘記如何計算年收益。對此，他在最新的推特中補充說明：可以明確地說，人們知道如何計算年收益，但他們只是有時候不理會。”[2020/9/18]

EIP-4626標準的強大之處在于，在投資池中有一種通用的投資方法，但對資產可以投資到底層平臺的內容和時間沒有限制。對于mStable的3CrvConvxmUSD金庫來說，3Crv被添加到CurvemUSDMetapool中，然后產生的流動性提供者代幣(musd3Crv)被存入ConvexmUSD池中，該池會投資于CurvemUSDgauge并獲得更高的回報。這個過程中的一個技術挑戰是如何防止三明治攻擊。

什么是三明治攻擊？如何預防它們？

聲音 | 光大證券彭文生：Libra的發展關鍵要看監管機構如何在支持創新和監管之間的平衡:近日，光大集團研究院副院長、光大證券全球首席經濟學家彭文生表示，和比特幣等代幣相比，Libra尚未問世引來如此高的關注度，一是數字經濟下科技巨頭平臺公司和貨幣的網絡規模優勢有協同效應；二是Libra作為一攬子貨幣的衍生品，屬于數字貨幣中的穩定幣。而比特幣等代幣僅僅是數字資產，其未來價值取決于使用者對其的“信仰”，故其價格波動幅度會比較大。他還指出，未來Libra要成為貨幣，在起步階段，支付手段可能是突破口；但發展到一定規模后，儲值工具的作用更重要，是推動Libra能成為一種真正貨幣的主要力量。Libra現在是0，按常理起步會較慢，但不能低估其社區網絡帶來的規模效應。不過Libra的發展關鍵還要看監管機構如何在支持創新和監管之間的平衡。[2019/7/30]

當我們向CurveMetapool(或任何其他池)添加流動性時，我們指定自己想存入的資產數量和流動性提供者(LP)代幣的最小數量。對于mUSDMetapool，金額是一個包含兩項的數組。第一個是mUSD的量，第二個是3Crv的量。3CrvConvex金庫只存3Crv，因此金額數組的第一項將為零。functionadd_liquidity(uint256memoryamounts,uint256min_mint_amount)externalreturns(uint256);開發金庫時的一個技術挑戰是我們如何設置預期流動性提供者代幣的最小數量。僅僅將min_mint_amount設置為零是不夠的，因為它會讓存款交易受到三明治攻擊。但在我們深入了解三明治攻擊是如何工作之前，我們需要更多地了解CurveMetapool定價是如何工作的。由于金庫只添加兩個池代幣(mUSD和3Crv)中的一個，因此它接收到的Metapool流動性提供者(LP)代幣的數量將取決于Metapool中mUSD和3Crv的余額。池中的3Crv越多，當僅將3Crv添加到Metapool時，返回的LP代幣就越少。例如，如果Curve的mUSDMetapool添加了200萬個mUSD，600萬個3Crv和100k個3Crv，則將收到100,068個LP代幣(musd3Crv)。如果Metapool有600萬個mUSD，添加了200萬個3Crv和100k個3Crv，將收到100,892個LP代幣(musd3Crv)。那么三明治攻擊是如何實現的呢?

動態 | Cryptopia清算跟進：總資產為170萬美元 清算人需向法院咨詢如何支付欠款:據rnz消息，Cryptopia清算公司Grant Thornton需要就如何現款支付客戶欠款向法庭尋求法律咨詢，因為世界上還未有任何法律先例。來自Grant Thornton的清算人David Ruscoe和David Ruscoe發布報告稱，Cryptopia目前欠款超過400萬美元，而總資產為170萬美元。本周，法院下達命令，允許他們使用該公司持有的比特幣為清算提供資金。 據此前消息，Grant Thornton發布清算報告顯示，Cryptopia欠69名無擔保債權人債務超過210萬美元，有擔保債權人的債務超過140萬美元。此外，該公司欠員工未付工資、假期工資以及無擔保債務近60萬美元，預計無擔保債權人的數量將會增加。在今年1月份遭黑客入侵損失1600萬美元后，Cryptopia目前已申請美國破產保護。[2019/6/1]

攻擊者在將交易包含到區塊之前，就會監控Mempool中可能被利用的交易。為了利用交易，他們賄賂區塊生產者，將他們的交易包含在可利用的交易之前和之后。也就是說，他們將易受攻擊的交易與自己的交易夾在一起。如果有一筆交易將3Crv添加到最低LP金額為零的mUSDMetapool，則攻擊者的第一筆交易將是減少Metapool中的mUSD數量。這意味著在易受攻擊的添加流動性交易中收到的MetapoolLP代幣數量遠低于應有的數量。在第三個交易中，攻擊者返還在第一個交易中刪除的mUSD，并將收益裝入囊中。例子使用Curve的mUSDMetapool，池中有6,000,000mUSD和3Crv,11,917,295個LP代幣(musd3Crv)和1.018095美元的虛擬價格。攻擊者通過使用6,500,000(54.5%)池流動性提供者(musd3Crv)代幣從池中提取5,973,425的mUSD，使用他們池中的大部分流動性提供者代幣(musd3Crv)來平衡池。使用remove_liquidity_one_coin函數進行單邊提款，池中剩下0.43%mUSD和99.56%3Crv。虛擬價格上漲了近1%，至1.019105，因為大量不平衡的提現為池收取了費用。受害者使用add_liquidity函數將100,000個3Crv添加到不平衡的池中，且沒有最小流動性提供者數量。如果池是平衡的，受害者得到81978個LP代幣而不是100371個。這意味著受害者得到的LP代幣比他們應該得到的少18,393個(18%)。以美元計算，受害者得到的美元價值減少了18,643(18%)。對于第三個也是最后一個交易，攻擊者使用add_liquidity將他們從第一個交易中提取的5,973,425個mUSD添加回池中，以接收6,503,610個LP代幣(musd3Crv)。比第一次交易多取了3610美元。池的虛擬價格將增加1%至1.019216，因為這是另一個不平衡的交易。以美元計算，攻擊者的LP價值從6,500,000*1.018095=6,617,617美元上升到6,503,610*1.019216=6,628,583美元，增加了10,966美元(1.65%)。如果受害者損失了18643美元價值，而攻擊者只獲得了10966美元價值，那么缺失的7677美元價值在哪里?使池失衡的0.04%費用由流動性提供者和Curve投票托管的CRV(veCRV)持有者平均分攤。攻擊者未持有的5,417,295LP代幣的價值從5,515,323美元增加到5,520,794美元。這比池費用的50%增加了5,471美元。增加的美元價值歸于托管CRV(veCRV)持有人。Curve的保護

Digital Asset建筑與技術戰略首席技術官：對于智能合約 如何將資產與外部系統整合非常重要:據coindesk消息，區塊鏈初創公司Digital Asset的建筑與技術戰略首席技術官Shaul Kfir在Synchronize 2018會議上舉例美國財政部的回購國債，表示1億美元是一個小型交易，這是一個非常適合智能合同用例。在現實世界中，資產始終會被創造和摧毀。如何將資產與外部系統整合的問題非常重要。對于智能合約來說，最好的例子是“當人們想擁有這個邏輯上集中的IT系統，但是不希望它實際上是中心化的時候，任何時候在多個設備上都有一個工作流程。[2018/4/20]

為了防止三明治攻擊，在向CurveMetapool添加流動性時，需要指定一個合理的最小LP代幣數量。通常，DeFi協議會在交易中傳入相當數量的金額。Curve池中的add_liquidity函數就是min_mint_amount的一個很好的例子。但是對于標準的EIP-4626存款函數，沒有定義參數來指定最小金額，因此我們無法傳入相當數量的鏈下計算的MetapoolLP代幣。Curve池有一個calc_token_amount函數，它可以計算池代幣存款收到的LP代幣數量。但這不能用來防止三明治攻擊。如果已經運行了一個交易來平衡池，那么calc_token_amount函數將只返回當前不公平的LP代幣數量。functioncalc_token_amount(uint256memoryamounts,boolis_deposit)externalviewreturns(uint256);因此問題仍然存在，EIP-4626函數沒有辦法傳遞最小量。打破標準來添加這一點是不可取的，使用預言機也是次優的。我們需要鏈上方法。mStable的方法

布魯金斯學會：全球監管機構之間沒有就如何處理加密貨幣達成協議:據福布斯消息，布魯金斯學會昨日發布關于央行和加密貨幣的研究報告。報告指出，世界各地的銀行監管機構并未采取統一的方式來規范加密貨幣。該報告還指出，目前的大型經濟體中，沒有任何一個國家的央行認真考慮是否推出自己的加密貨幣。然而，美聯儲、日本央行、加拿大央行、英國央行和歐洲央行均表示正在評估央行加密貨幣的利與弊。研究表明，央行領導人目前主要對于加密貨幣潛在的逃稅和洗錢可能表示擔心。[2018/4/18]

mStable的金庫獲得一個公平的MetapoolLP代幣價格的方法是使用CurveMetapool和Curve3Pool的虛擬價格。get_virtual_price函數以美元為單位返回池的流動性提供者代幣的價格。它通過計算池的不變式來實現這一點，該不變式是池中代幣的美元價值除以代幣的總供應量。由于池中代幣的余額不影響池的不變值或總美元價值，虛擬價格不會受到三明治攻擊。functionget_virtual_price()externalviewreturns(uint256);對于存入mStable金庫的存款，我們需要在Curve的3PoolLP代幣(3Crv)中對MetapoolLP代幣進行定價，因為這是我們在金庫中使用的資產。為此，我們得到3Pool虛擬價格，并將其除以MetapoolLP代幣價格。fairMetapoolLPtokens=3Crvassets*3Poolvirtualprice/Metapoolvirtualprice一旦我們有了一個合理的價格，我們就可以通過目前配置為1%的滑點系數來降低它。這個調整后的公平價格用于計算在向池中添加3Crv流動性時可以接收的CurveMetapoolLP代幣(musd3Crv)的最小數量。存款的全部流程如下：

結論

雖然標準在標準化和獲得采用方面起著巨大的作用，但像這樣的問題提醒我們，在DeFi方面沒有輕松的勝利。我們需要認識到現有標準的局限性，并為它們尋找最佳的解決方案。

Tags：CRV3CRVMUSDPOOLCVXCRV3crv幣怎么賣musd幣是什么時候發行的CPOOL

XLM