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END:點寬專欄-寬客TAO學習貼:指標量化之超買超賣—EMV簡易波動指標_Valuedefi vSWAP

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Time:1900/1/1 0:00:00

致初學者:

大家好,我是一個馬叉蟲的寬客:Tao,從本期開始,我將為大家帶來一系列的量化指標。眾所周知,認識技術指標是作為一個從事二級市場必不可少的技能。相信開始對量化感興趣的寬客們都有一兩個自己擅長的技術指標,而對技術指標進行量化策略的構建是最簡單最基本的量化實現,寬客們,通過本期學習,一起來實現并嘗試改善專屬于自己的技術指標吧!

寬客:Tao

簡介

EMV簡易波動指標,是為數不多的考慮價量關系的技術指標。它刻畫了股價在下跌的過程當中,由于買氣不斷的萎靡退縮,致使成交量逐漸的減少,EMV數值也因而尾隨下降,直到股價下跌至某一個合理支撐區,撿便宜貨的買單促使成交量再度活躍,EMV數值于是作相對反應向上攀升。

當EMV數值由負值向上趨近于零時,表示部分信心堅定的資金,成功的扭轉了股價的跌勢,行情不斷反轉上揚,并且形成另一次的買進信號。

基本用法

幣安上的BTC-TUSD交易對市場份額上升至49%:金色財經報道,在幣安上的BTC-TUSD和BTC-USDT交易對中,TUSD的市場份額上升至49%,幾乎與USDT持平。Kaiko研究主管Clara Medalie表示,這在短短幾周內就出現了大幅增長,因為該交易所實行TUSD交易手續費折扣。但數據顯示交易員對使用TUSD仍猶豫不決。[2023/4/15 14:05:03]

EMV在0以下表示弱勢,在0以上表示強勢;EMV由負轉正應買進,由正轉負應賣出。

EMV上穿MAEMV則買入;EMV下穿MAEMV則賣出。

EMV大于0,買入;EMV小于0,賣出。

本策略用法

EMV在0以下表示弱勢,在0以上表示強勢;EMV由負轉正應買進,由正轉負應賣出。

CCI計算方法

策略代碼

functionAT_EMV(bInit,bDayBegin,cellPar)%EMV簡易波動指標量化擇時策略:%arrayfun函數:MATLAB的滾動窗口運行函數,具有并行運算效果,提高代碼的運行效率%%%全局變量:globalg_idxK;globalg_idxAlpha;globalTLen;globalDayNum;globalEMVvalue;globalEMVconut;%賦值:Len=cellPar{1};DayTime=cellPar{2};freq=cellPar{3};%%ifbInit??%初始化讀取所有數據:??traderSetParalMode(false);%并行執行時方便設置斷點調試??g_idxK=traderRegKData(freq,1);%數據提取??TLen=length(g_idxK(:,1));%股票總數量??g_idxAlpha=traderRegUserIndi();%策略邏輯實現??DayNum=0;??EMVconut=1;else??%主題策略部分:??if?bDayBegin????%每日交易第一根Bar初始化設置:????DayNum=DayNum+1;??end??if?DayNum==1||mod(DayNum,DayTime)==0????disp(DayNum);????%提取數據:????EMV=traderGetRegUserIndi(g_idxAlpha,1);%alpha因子值讀取????if?(sum(EMV==0)==TLen)??????return;????else??????if?EMVconut????????EMVvalue(:,2)=EMV;????????EMVconut=0;????????return;??????else????????EMVvalue=;?%用于存儲多個計算出的EMV值????????%資金分配:????????num=sum(EMVvalue(:,1)<0&EMVvalue(:,2)>0);?%準備下單的標的數????????mp=traderGetAccountPositionV2(1,1:TLen);%倉位讀取????????=traderGetAccountInfoV2(1);%獲取動態權益????????Stock_flow=((MarketCap)*0.4)/num;%每只股票分配的資金????????getKData=traderGetRegKData(g_idxK,1,false);%獲取K線數據????????Close=getKData(5:8:end,1);????????shareNum=?100*floor((Stock_flow./Close)/100);%計算購買股票數量;????????%信號設置:????????A=EMVvalue(:,1)<0&EMVvalue(:,2)>0&mp==0&shareNum>0;?%買入????????B=EMVvalue(:,1)>0&EMVvalue(:,2)<0&mp~=0;?%賣出????????idx=1:TLen;????????%進倉:????????arrayfun(@(x)traderDirectBuyV2(1,x,shareNum(x),0,'market','buy1'),idx(A==1),?'UniformOutput',?false);????????%平倉:????????arrayfun(@(x)traderPositionToV2(1,x,0,0,'market','sell'),idx(B==1),?'UniformOutput',?false);??????end????end??endendendfunctionvalue=myEMV(cellPar,bpPFCell)%全局變量聲明:globalg_idxK;globalTLen;%賦值:Len?=cellPar{1};%提取數據:getKData=traderGetRegKData(g_idxK,Len+1,false,bpPFCell);%getKData:雙標簽矩陣:每8行表示一只標的,????????????????????????????%八行中每行對應的數據為:(1)時間、(2)開盤價、(3)最高價、(4)最低價、(5)收盤價、(6)成交量、(7)成交金額、(8)持倉量。high=getKData(3:8:end,:);low=getKData(4:8:end,:);volume=getKData(6:8:end,:);value=zeros(size(high(:,1)));?%只返回每只標的當天計算的值if?sum(isnan(high(:,1)))==TLen??return;else??%step1:??MID=((high(:,2:end)+low(:,2:end))/2)-((high(:,1:end-1)+low(:,1:end-1))/2);?%MID有可能等于0??%step2:??BRO=volume(:,2:end)./(high(:,2:end)-low(:,2:end));%BRO有可能為inf??%step3:??EM=MID./BRO;??%step4:??EMV=MEAN(EM,Len);??EMV(EMV==inf)=0;??EMV(isnan(EMV))=0;??value=EMV(:,end);endendfunctionvalue=MEAN(A,N)value=cell2mat(arrayfun(@(L)mean(A(:,L-N+1:L),2),N:size(A,2),'UniformOutput',false));

Arbitrum網絡RPC近乎全部宕機:3月23日消息,ChainList 數據顯示,Arbitrum 網絡持續擁堵,RPC近乎全部宕機。[2023/3/23 13:22:31]

回測分析

回測設置:

1、回測標的:HS3002、回測時間:20050901-20180101,共13年3、初始資金:1千萬4、資金分配:40%流動資金均等分配給準備下單的股票。

回測結果:

權益曲線

績效分析

結論

1、EMV?策略操作簡單,策略回測效果一般。

2、該策略在2008年金融危機以及2015年證券危機時段并沒有判斷出熊市趨勢。

歐盟反壟斷負責人:已需要對元宇宙中的競爭進行審查:金色財經報道,歐盟反壟斷負責人Margrethe Vestager表示,可通過互聯網訪問的虛擬世界是下一個吸引監管審查的數字市場。Vestager在一次會議上稱,我們已經到了開始思考元宇宙中健康競爭是什么樣子的時候了,且我們已經開始了這項工作,過去三年里,全球對數字市場的監管審查一直在升級。(路透社)[2023/3/2 12:38:59]

3、下面我們來探討就以上兩個虧損點的主要原因。

對于虧損點一:

回顧EMV指標計算公式,若行情沒有經歷或者短暫經歷價格下跌伴隨著成交量放大的情況,而快速過渡到量價起升的階段,這使得EMV數值不會這么快回復到0(這種情況往往是行情階段底部V字反轉的形態。

對于虧損點二:

指標在0附近波動,意味著小的價格移動或者大的成交量。

參考文獻

百度云盤:技術指標系列(九)——EMV指標改進用法識別尖部能力強,密碼:q71s

https://pan.baidu.com/share/init?surl=WgDaG6KceH_1SA7ur0e_Rw

Meta將組建頂級AI團隊,擬開發自家ChatGPT:金色財經報道,Meta公司首席執行官馬克·扎克伯格宣布,Meta將會組建一個頂級產品開發集團,專門關注內容生成式AI技術。扎克伯格表示,Meta公司內部原來有很多研究生成式AI技術的團隊,現在管理層開始把這些技術團隊整合在一起,組建一個新的產品集團,目的是圍繞這項技術開發出精彩的產品體驗。

扎克伯格表示,Meta的長遠目標是開發AI機器人,可以通過各種方式給消費者提供幫助,但是在目前的階段,Meta正在開發有關文字(即有關旗下兩大移動聊天工具WhatsApp和Messenger)、圖片(比如Instagram中創意性特效和廣告產品)、視頻以及混合多模式的產品體驗。(彭博社)[2023/2/28 12:33:44]

百度百科:EMV指標MBA智庫百科:簡易波動指標

來源:金色財經

Solana生態去中心化保險協議Amulet Protocol已啟動測試網:9月7日消息,Solana生態去中心化保險協議Amulet Protocol已啟動測試網,用戶可在測試的同時完成項目團隊提供的任務來獲得獎勵。Amulet 表示目前正在接受Kudelski的審計,主網計劃于月底推出。

此前報道,Amulet Protocol于今年4月底宣布完成了由gumi Cryptos Capital領投的600萬美元種子輪融資。[2022/9/7 13:14:26]

Tags:ENDVALUEVALALUKLendValuedefi vSWAPAVALALU幣

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在一個該出手的地方沒有出手,頂多錯失利潤,但在一個不該出手的地方,管不住自己的手,那造成的將是不必要的損失,做交易,雖不能做到彈無虛發,但起碼不要打的太偏.

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